文档介绍：第 2 期总第 351 期财经问题研究 Number 2 General Serial No. 351
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2013 年 2 月 Research on Financial and Economic Issues February 2013
信用风险对中国商业银行
成本效率的影响
白雪梅,臧微
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东北财经大学统计学院辽宁大连 116025
摘要本文运用随机成本边界模型测算 2005—2011 年国内 13 家商业银行成本效率,分析信用
风险对银行成本效率的影响作用。结果表明,对银行成本效率的提高,不仅不良贷款率呈现显
著的负面影响,贷存比、资本充足率的改善作用显著,而且在影响程度上,贷存比的作用高于
不良贷款率和资本充足率。因此,商业银行必须有选择地优化这些变量,进而控制信用风险,
提高成本效率。
关键词银行效率; 随机边界方法; 成本效率; 信用风险
中图分类号 F830 文献标识码 A 文章编号 1000-176X 2013 02-0054-06
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1 基于不良管理假设不幸假设和节
一引言 Humphrey 、
、约假设三种假设得出结论银行风险与银行成本
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随着中国金融市场的全面开放外资银行纷效率之间呈负相关关系。Simon 等研究了
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纷进入。面对日趋激烈的市场竞争提高中国商 1986—1991 年美国 254 家金融控股公司风险、资
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业银行效率是增强其自身竞争力的关键所在。作本和无效率三者间的关系结果表明变量之间相
为商业银行效率的基础,成本效率是商业银行竞互影响,其中风险和无效率的关系不对称,而银
争力的集中体现,而信用风险作为最主要的银行行为了抵消低效率常常会选择更大的风险,并将
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风险对商业银行的成本效率产生显著的影响。风险转嫁给存款保险机构。Fan 和 Shaffer 运用随
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如何能够在控制风险的同时提高商业银行的成本机边界法估算了 1998 年美,这对增强银行自身的竞争力具有十分果表明利润效率与信用风险及破产风险呈正相关
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, 3
重要的现实意义。关系而与流动风险的关系不显著。Pasiouras
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在银行效率的研究中国外学者大多以贷款运用数据包络法 Data Envelopment Approach
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质量、风险性资产作为银行的风险变量考察风 DEA 研究了贷款损失准备金作为额外的投入
险因素下银行效率表现,而多数研究结果显示, 要素对商业银行效率的影响,结果表明贷款损失
效率水平与风险指标有显著的相关性。Berger 和准备金作为额外投入要素的加入提高了商业银行
收稿日期 2012-11-12
基金项目国家社会科学基金重大转重点项目“系统性金融风险防范和监管协调机制研究” 12AZD044 全国统计科学研究计
划项目“我国系统性金融风险测量的统计问题研究” 2012LZ036
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作者简介白雪梅 1949- 女满族辽宁岫岩人教授博士生导师主要从事宏观经济统计分析、区域经济比较、市
场调查与咨询等方面的研究。E-mai