文档介绍：武汉理工大学
硕士学位论文
中国国有商业银行风险预警指标体系研究
姓名:秦凡
申请学位级别:硕士
专业:国际贸易学
指导教师:胡国晖
20031101
摘要配、众融矗管不力与金融政策非预期变化所引缎。银行业内在脆弱性是指商陵姆镪,主要表现为:币嶷瓷声魄重编巍,镶赞滚金舆转较馒,贷款琴《怒率赶上世纪年代以激庑形<谑漓喾督谄捣逼俜ⅲ噪ο衾融发建造或严重蕊受巍影酶。蠢毙,瓣溪鼯键行踅蔽耱产生嚣瓣遴嚣深入的分醒芯浚⒎鲋懈灸勺芙峒匠晒槊厥О芙萄担=窈蟮囊蟹绯笾秘鞭撩提供露散稳颈警簸测和防范缮施,舆商极其黧簧瀚指静意义。困际银行危机产生的热性原因可以分为外糯和内在酾个方酾,外谯因素主鼗镪括塞臻经济矾陵鸟念融巷乜⒉叻玑谠陟圄熘饕o晏嵌丸踢在臆弱经与矮艿运营菇黢。蜜臻经滚憾羧一般楚瘗宏蔑缀滂大程波动掰瑶静镳贷扩张嚣袅篷嫠馕懑辘嚣簿致。金融躐发与酸綮筑猃是崮衾融结梅不嚣娥镶褥燮容易受垂交接崽不囊全等蠹在因素瓣瓣兹烀怪骂鷞予资产矮夔下降、游动性不足、盈利水平降低。银行运营风险则是融商业锻籽自身的经营管疆爨魂差锩覆导致镶杼箍撬懿鼙发,主婺爱姨奁羧∽时揪颗蜀甏刹掰魏,中国众融嚣蓉巾存在熬娥验翊题蕊鸯避一步麴暴露,爨然没存爆发严熬臼白银行风险,但大舰模存在的银行不良漆产已是人所共知。漤实表明,巾围镪抒风险已不是个别锻罩亍的特殊瑷象,瓣燕褒瑷出一争争港东纳系统链琏不菇,瓷产滚羲洼零跫,逐巍撩偌琏象靖鸯麓熏,流动魏魏夔疆大,鲍羚,辫瓷锻行豹涌入,加剃了灏有商业银行外部市场环境的竞争压力。服然在当日口宏溉经济状况平稳发腻的背景下。我炖沓鲇敌胖绪笠刑宸摈畲竦来遥翻一触繇笈的遣步,镌鲡采对现存的银行风险及其演化缺芝清醒认识,侄其继缕积累和发展。瓤誉采取蠢效政策搔施加以控枣按扣模探砣Ρ凝舒煞搬并菲竞爱不胃憩。锻行风险预警枫铡鹃秘标是,在键行风险裙褥端倪之时进褥攀魏监溅颈警秘游范餐瑾,觚两将菇滁程度簿至摄彳蕊,潋剃予纯解键行风除,避免锻行煅机。本文建立的中国锻行风险预警体系分为系统性与非系统性风险预警体系两个部分,蓠鬻潋整个缀杼避佟努考察对象,聪者强零令镊行芪?疾炫受绩结构两个方箍。
象。按照银行风险客观性及其相关性来设计相应的指标体系和经验目标参数,并通过目标值与预测值的比较来判断银行风险行为和程度。该模型的重点在于预警指标的选择,应具备全面性、灵敏性、代表性的特点。具体来况,信用风险预警指标;流动性风险预警指标:资本风险预警指标;。关键词:银行风险银行风险预警体系预警指标系统性银行风险预警指标体系由五个部分组成:宏观经济增长状况预警指标;国际收支状况预警指标:财政货币状况预警指标:经济泡沫状况预警指标;金融状况预警指标。非系统性银行风险预警指标体系由六个部分组成:警指标;表外业务风险预警指标。其中,各个预警指标值的安全波动范围,应参照国际标准,确定预警指标的相应权重、预警级别,并根据设计的公式银行危机
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引言商业银行作为一种特殊的金融企业,在追求利润最大化的经营目标的同多变的经营环境中,商业银行参与金融活动不可避免地汇聚了各种风险,反过来,银行风险的存在也影响到国民经济的各个层面。接影响银行营运环境,并间接引发银行微观层次的风险暴露;第二个层次是非系统性风险,指导致单个银行在营运过程中发生资产及其收荔损失的不确定性,如流动性风险、资本风险、信用风险、资产风险、表外业务风险、投资风险、经营管理风险等,这些不利于银行的微观层次风险一旦转变为现实,势必导致银行经营业绩下滑、资产资本减少,甚至因资不抵债、失去清偿能随着非系统性风险和系统性风险的长期积累和共同作用,尤其是行业内部单个银行的破产而引发的连锁反映,势必引发投资者对整个银行业的信任危机和资金本息安全预期变化,使得银行负外部效应不断自我扩大,一旦这种扩大程度突破公众理性所能承受的范围,涉及某个区域乃至整个系统的银行危机就会以自我实现的方式爆发产生,从而对宏观经济金融体系的稳定与多起程度不一的银行危机,而在国际货币基金组织个成员国时,也肩负着市场经济资源配置的重要任务,集存款资会聚集者、信贷资源分配者与余融服务提供者等多种角色于一身,为国民经济的正常运行发展发挥着关键的中介作用。但正如实体经济企业一样,:第一个层次是系统性风险,指导致整个银行业遭受损失的不确定性,如利率风险、汇率风险、到家风险等。这些风险因素多属银行经营范畴之外,但直力而面临破产。发展造成严重破坏。自世纪年代以来,银行危桃在世界范围内频繁爆发,对啦界经济发展造成了严重的负面影响。掘统计,在过去的年