文档介绍：*连续复利年利率r=%,S=$960,K=$970, T-t=,%。市场上正在交易一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为970美元,该债券的现价为960美元。问对于该远期合约的多头和空头来说,远期价值分别是多少?1精选ppt2精选ppt3精选ppt假设在一笔利率互换协议中,某一金融机构支付3个月期的LIBOR,%的年利率(3个月计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有9个月的期限。目前3个月、6个月和9个月的LIBOR(连续复利)%、5%%。试计算此笔利率互换对该金融机构的价值。答案:在这个例子中万美元,因此万美元因此,对于该金融机构而言,-10000=-,此笔利率互换的价值为正,。*4精选ppt假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。。 由于欧式期权不会提前执行,其价值取决于3个月后股票的市价。若3个月后该股票价格等于11元,;若3个月后该股票价格等于9元,则该期权价值为0。风险中性定价*5精选ppt无收益资产的欧式期权定价假设某支不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为12%,该股票的年波动率为10%,求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格。*6精选ppt