文档介绍：摘要辍本文主要研究了具有投资收益的连续时间风险模型和离散时间风险模型的破产概率问题。在连续时问风险模型中,我们研究了保费收入过程为复合蹋赔到达过程为复合瓽过程的双险种模型,并考虑到通货膨胀率和投资利率对模型的影响,以及随机因素的干扰,得到了该模型的破产概率和所满足的上界。在离散时问风险模型中,研究了具有马氏链利率的双二项风险模型,保费的收取和理赔均服从二项分布,利率为时齐的马尔科夫链。应用递推的方法得到破产概率和破产持续诘母怕仕愕姆匠蹋⑶一竦昧烁媚P偷钠撇率的上界。关键词复合瓽过程,马氏链利率,最终破产概率,积分方程投资收益风险模型的破产问题研究.
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目录第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第一节保险业发展现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第二节破产论的研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三节本文研究的主要内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二章预备知识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第一节相关知识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一獭布朗运动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第二节经典风险模型的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.一连续时间模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..二离散时间模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三章考虑投资利率与通货膨胀率的一类双险种的破产概率⋯⋯⋯⋯⋯.第三节模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..马氏链利率下的双二项风险模型的破产概率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三节递推方法求破产概率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一一破产概率的积分方程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯二破产概率的上界⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第四节破产持续时间⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第五章第一节总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..攻读学位期间发表的学术论文目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..中央民族大学研究生学位论文作者声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯二三鞅⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第一节引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第二节瓽过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。第四节重要引理及定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第五节主要结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第四章第一节引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第二节模型的描述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..总结与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二节展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..投资收益风险模型的破产问题研究
。第一章绪论第一节保险业发展现状第二节破产论的研究背景保险属于经济范畴,是一种重要的风险融资方法,是指保险人通过集中保费以建立风险基金,用以补偿保险人可能遭受的经济损失,是商品社会中处理风险的一种有效方法,已被全世界所普遍采纳。精算学是一门集数学,统计学,计算机科学,保险学,金融学,会计学和经济学等多种学科的交叉学科,精算学以现代数学和统计学为基础,对保险经营中的某些问题进行定量化的分析和研究,为保险公司进行科学的决策和提高管理水平提供依据和方法,它是保险公司在激烈竞争的市场环境中得以生存和发展的重要保障。在保险领域中,保险经营中的核心问题,如保险的设计,保险事故的出险率和损失程度的估计,费率的厘定,红利的制定,退保的处理,准备金的提留,再保险的安排,保险资金的投资与管理,及保险人的资产负债管理,与偿付能力管理等,始终是精算学的主题,因此,精算学也被称为保险数学。与外国几百年的保险史相比,我国的保险业发展缓慢,处于起步阶段,人才培养远不能适应实际需要,特别是精算学的研究和精算人才的培养,未得到应有的重视。在保险业实际运作中,也很少严格按照精算学的原理办事,影响了我国保险业的进一步发展。在保险精算的研究范畴内,破产论是风险理论的核心内容。破产理论研究的是保险人长期的财务状况的变化,更确切的是保险人的盈余随着业务的发展而产生变化。破产的主要问题是保险公司破产的可能性有多大,若有可能破产,何时破产,破产时亏损有多大,影响这些事情的因素有哪些,如何控制这些因素,进而控制破产的发生等等,破产问题的研究有助于保险公司的偿付能力管投资收益风险模型的破产问题研究
本文研究的主要内容理。破产概率使得我们可以对不同的保单组合进行比较