金融工程实验报告.docx

文档介绍：金融工程实验报告（一）
布莱克-舒尔斯期权定价模型
基础
实验目的: 上机操作，利用excel进行与布莱克-舒尔斯期权定价模型有关的分析。
实验内容（以看涨期权为例） （1 ）当前股价与期权价格：
看涨期权价格
当前股价S （元）
c
80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

看涨期权价格C
=•=看涨期权价格£
（2）年波动利率与期权价格: 年波动率CT
看涨期权价格c


















看涨期权价格匚
—看涨期权价格£
(3)无风险利率与期权价格:
无风险利率r
看涨期权价格c
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

看涨期权价格c
T_看涨期权价格£
(4 )协议价格与期权价格:
协议价格
X (元)看涨期权价格c
80

85

90

95

100

105

110

115

120