文档介绍：1
Session 10 商业银行风险管理
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内容
一、商业银行风险的识别和估计
二、理论根源与现实起因
三、银行业风险管理策略
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一、商业银行风险的识别和估计
商业银行主要面临的风险:
信用风险
流动性风险
利率风险
市场风险
操作风险
法律风险
国家风险和转移风险
政策风险
环境风险
声誉风险
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一、商业银行风险的估计
1、风险资本法

风险资本(CAR,capital at risk)是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。
1988年,《巴塞尔协议》首次体现了风险资本的观念,该协议要求银行的资本充足率不得低于8%。这一要求被称为世界银行业的一条“铁律”。
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资本充足率=
资本净额(核心资本+ 附属资本–扣除项)
加权风险资产(∑各项风险权数*对应的各项资产)
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2、受险价值法
3、风险调整的资本收益法

风险调整的资本收益法由信孚银行创设,是收益与潜在亏损或VaR值的比值,是一种新的银行业绩衡量与资本配置方法。
依据该方法在对资金使用进行决策时,不以盈利的绝对水平作为评判基础,而是以该资金风险基础上的盈利贴现值作为依据。
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4、信用度量矩阵模型
1997年4月,JP摩根与其他几个国际银行共同研究推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型,信贷矩阵模型(Credit Metrics)。
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5、全面风险管理模式
对整个机构内各个层次的业务单位以及各个种类风险的通盘管理,这种管理将信用风险、市场风险、其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合,承担这个风险的各个业务单位纳入到统一体系中,对各类风险依据统一标准进行测量并加总,并依据全面业务的相关性对风险进行控制和管理。
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我国商业银行风险的估计
借助不良贷款率这一单项指标,从一个侧面对我国商业银行风险进行估计和比较。
商业银行经营中产生不良贷款是必然的,但不良贷款应该控制在一定比例之内。不良贷款率的国际警戒线一般为10%左右。
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二、理论根源与现实起因
从商业银行的资产负债结构来看,商业银行是非常脆弱的。商业银行的自由资本在总资产中占有的比例较低,基本依靠负债经营,即利用吸收的存款和企业融资来进行贷款和投资等资产业务赚取利润。
银行负债的流动性较强,而资产流动性较差;银行负债的数额是非常明确的,而资产却难以估计;银行的负债具有刚性,而资产能否收回却具有很大的不确定性。