文档介绍：金融衍生品高级研修班预****重点内容
一、预****重点内容
1. 衍生品定价
a) 衍生品基础，特别是期权的回报分析、美式期权提前行权和期权平价原理等
b) 几何布朗运动、Ito引理和Black-Scholes定价模型的基本原理
c) 风险中性定价和等价鞅测度的基本思想
d) 衍生品定价的数值方法：树图方法、蒙特卡罗模拟和有限差分的基本原理
2. 衍生品交易策略
a) 希腊字母
3. 奇异期权与结构型产品
a) 常见奇异期权
4. 固定收益证券
a) 利率与债券定价基本原理
b) 利率期限结构静态估计的主要思路
c) 利率风险管理的基础知识：久期
5. 数据分析与参数估计
a) 经典线性回归的基本原理
b) 金融时间序列分析的基础知识：平稳/非平稳、因果检验、协整检验、GARCH模型
6. 风险管理
VaR的基本原理
二、推荐书目
、陈蓉，《金融工程（第三版）》高等教育出版社，2013；（研修班现场免费提供）
２．陈蓉、郑振龙，《固定收益证券》北京大学出版社 2011；（研修班现场免费提供）
３．John Hull，options，futures and other derivatives，8th editon， Prentice Hall，2011；
４．Salih N. Neftci，Principles of financial engineering，Second Edition，Academic Press Advanced Finance，2008
５．Steven Shreve，Stochastic Calculus for Financ