金融时间序列分析 Matlab时间序列分析.pptx

文档介绍：基本思路
作为引入，先搞清楚时间序列；
分析时间序列的目的：挖掘背后的规律，以利于预测未来；
内容
第1部分 前言
第2部分 时间序列分析基础
第3部分 matlab时序分析
第4部分 金融时间序列分析
第3部分 Matlab时间序列分析
Matlab时间序列分析工具箱
统计工具箱 Statistics toolbox
计量工具箱 Econometric toolbox
金融工具箱 Finance toolbox
统计工具箱 Statistics toolbox
单变量随机分布
单变量模拟抽样
多变量随机分布
Copulas模拟（暂时不讲）
回归分析
单变量随机分布
>>disttool 演示各种随机分布图
t分布 与 Z分布
也可直接用程序，呈现随机分布
>>x = -5::5;
>>y = tpdf(x,5); % t 分布
>>z = normpdf(x,0,1); % 标准正态分布
>>plot(x,y,'-',x,z,'-.')
重复抽样
>>randtool
%可保存随机数
%后面可用
>>z1 = random('Normal',0,1,2,4) %2行4列
x1 =
-

多变量随机分布
>>mu = [2 3];
>>SIGMA = [1 ; 3]; %协方差矩阵
>>r = mvnrnd(mu,SIGMA,100); %随机数对
>>plot(r(:,1),r(:,2),'+')