文档介绍：东北人学顾位论文摘要
银行信用风险管理模型的研究
摘要
信用风险是银行所面临的主要风险之一。对信用风险的准确度量微观上有利
于银行的经营安全,宏观上有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。
从世纪年代以来西方出现了许多新的量化分析方法和度量模型。但在我国,
对信用风险的分析还主要停留在定性分折的基础上,从资产组合角度对信用风险
进行度量和管理的研究也比较少。中国已经加入世界贸易组织,由于外资银行已
经采取了一系列量化技术来管理和度量信用风险,我国银行只有在学习国外先进
的度量方法的同时,发展适合我国银行的信用风险量化度量技术刁’能在与国外同
行的竟争中立于不败之地。
本文致力于研究适合我国商业银行信用风险度量模型。建议在条件成熟的时
候,采用以技术为主,兼顾吸收和模型的优点构建
新模型。本文首先提出研究信用风险问题的现实意义,进而从量化识别风险的角
度对信用风险概念以及量化识别技术的发展做出回顾、总结和比较,然后进一步
阐述了关于信用风险量化识别技术的国内外研究动态,引出本文的研究目的和意
义,同时对国内外学者信用风险量化模型的研究做了综述。接下来分别介绍了
的建模基础理论、模型的构成要素和模型具体运行程序方法,以及
以外的两种信用计量模型公司的和银行
的,并对三个模型进行比较分析。在此基础之上对进行
修正,构建出符合中国国情的信用风险测量模型。并在本文的结尾部分选定一家
案例银行的笔贷款的样本组合进行实地的风险度量,并对样本组合进行总风险
分析、边际分析、风险一回报等分析。最后部分对本文进行总结并提出进一步要
深入研究的问题。
关键词在险价值,信用风险,转移矩阵,违约点
东北人学硕学位论文
独创性声明
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得的研究成果除加以标注和致谢的地方外,不包含其他人己经发表或
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与我一同工作过的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的
说明并表示谢意。
学位论文作者签名
日期州夕、
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学位论文作者签名导师签名砂磷飞,一
签字日期
签字日期笋了·,尸
东七人学硕卜学位论文第章绪论
第一章绪论
研究背景
世纪年代以来,随着自由化不断的深入,经济全球化步伐的
加快,金融衍生产品的急剧增加,信息技术的高速发展,使得金融机构
面临日益复杂的金融风险,尤其是年代中期巴林银行事件、大和银行
事件以及年的美国的长期资本管理公司事件等一系列震惊世界的
金融机构危机大案的发生,促使人们日益关注对金融市场的防范和管理,
其核心便是如何对复杂的金融工具的风险进行精确测量。
年发表了一份关于金融衍生工具的报告建议引入“风
险价值系统”来对交易头寸估价和度量金融风险。年
月公开了其开发的系统,该系统能够测评全世
界个国家种金融工具的值,用于金融市场风险的度量,由
此预示着一个以为主要的金融风险量化管理方法的新时代的到来。
同时,方法也日益得到了金融监管部门的认可,如巴塞尔委员会在
年颁布的《有关资本协议市场风险的补充规定》中,允许银行适应
内部计算模型来计算市场风险的最低资本金要求。目前己有超过
家的商业银行和金融机构采用方法作为金融风险管理的主要手
段。
尽管方法是在评估市场风险的领域中产生的方法,但在原理上
可以应用于任何一种风险。在信用风险计量方面,银行又一
次走在了前面。在与其它几个国际银行共同研究的基础之上,该银行率
先开发了一个基于方法的衡量信用风险的计算机模型
,从而成功的将模型的应用范围扩展到了信用风险的评估上
面。国际银行界普遍认为将最终取代年巴塞尔协议
规定的最低资本充足率要求而成为信用风险监控的重要工具。
现代经济实质上是信用经济,银行作为信用中介的提供者,每发放
一笔贷款、每进行一项授信,银行即会承受与之相对应的信用风险。由
于现今银行贷款存量越来越大,质量普遍下降,银行不良贷款率较高
一】
东七人学硕卜学位论文第章绪论
第一章绪论
研究背景
世纪年代以来,随着自由化不断的深入,经济全球化步伐的
加快,金融衍生产品的急剧增加,信息技术的高速发展,使得金融机构
面临日益复杂的金融风险,尤其是年代中期巴林银行事件、大和银