文档介绍：第三章第三章风险型决策风险型决策本章内容本章内容?概述?期望值决策?决策树分析法?贝叶斯决策?效用理论与风险评价结束风险的概念风险的概念 1、风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体现。- . 威雷特 2、风险是可测定的不确定性。- . 奈特 3、风险是指实际结果与预期结果相背离从而产生损失的一种不确定性。-我国学者风险的内涵风险的内涵两个方面:1、风险意味着出现损失,或者是未实现预期的目标值。 2、这种损失出现与否是一种不确定性随机现象,它可用概率表示出现的可能程度,不能对出现与否作出确定性判断。风险衡量公式 R=f (C ,P) C 表示出现的结果(损失), P表示损失出现的概率。上式表明,风险是某一不利事件的不利程度和该事件出现概率的函数。什么是风险型决策什么是风险型决策风险型决策,是指决策者根据几种不同自然状态可能发生的概率所进行的决策。决策者所采用的任何一个行动方案都会遇到一个以上自然状态所引起的不同结果,这些结果出现的机会是用各种自然状态出现的概率来表示的。不论决策者采用何种方案,都要承担一定的风险, 所以。这种决策属于风险型决策。风险型决策的条件风险型决策的条件(1)存在着决策者希望达到的目标(如收益最大或损失最小); (2)存在着两个或两个以上的方案可供选择; (3)存在着两个或两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态(如不同的天气对市场的影响); (4)可以计算出不同方案在不同自然状态下的损益值; (5)在可能出现的不同自然状态中,决策者不能肯定未来将出现哪种状态,但能确定每种状态出现的概率。第一节第一节期望值准则期望值准则一、期望值一个决策变量 d的期望值,就是它在不同自然状态下的损益值(或机会损益值)乘上相对应的发生概率之和。决策变量的期望值包括三类: (成本、投资等) (利润、产值等) (机会收益、机会损失等) 式中是变量 d i的期望值; d ij是d i在自然状态下的损益值; 是自然状态发生的概率。??? nj ijjidpdE 1)()(?)( idE j?)( jp? j?二、期望值决策准则每个行动方案即为一个决策变量,其取值就是每个方案在不同自然状态下的损益值。把每个的各损益值和相对应的自然状态概率相乘再加总,得到各方案的期望收益值,然后选择收益期望值最大者或者损失期望值最小者为最优方案。这种把每个方案的期望值求出来加以比较选优的方法,即为期望值决策准则。例1: 某化工厂为扩大生产能力, 拟定了三种扩建方案以供决策:1. 大型扩建;2. 中型扩建;3. 小型扩建. 如果大型扩建, 遇产品销路好,可获利 200 万元,销路差则亏损 60万元;如果中型扩建, 遇产品销路好,可获利 150 万元,销路差可获利 20 万元; 如果小型扩建, 遇产品销路好, 可获利 100 万, 销路差可获利 60 万元. 根据历史资料, 预测未来产品销路好的概率为 , 销路差的概率为 , 试作出最佳扩建方案决策。表1:某化工厂扩建问题决策表单位:万元