文档介绍：时间序列分析
西安交通大学经济与金融学院统计系
赵春艳
本课程内容体系:
第一章:平稳时间序列分析导论
第二章:平稳时间序列分析的基础知识
第三章:平稳时间序列模型的建立
第四章:协整理论导论
第五章:单位根过程
第六章:单位根过程的假设检验
第七章:协整理论
参考书目:
1、陆懋祖,高等时间序列经济计量学,上海人民出版社,1999年版;
2、王振龙主编,时间序列分析,中国统计出版社,2000;
3、王耀东等编,经济时间序列分析,上海财经大学出版社,1996;
4、马薇,协整理论与应用,南开大学出版社,2004;
5、王少平,宏观计量的若干前沿理论与应用,南开大学出版社,2003。
第一章平稳时间序列分析导论
一、时间序列
1、含义:指被观察到的依时间为序排列的数据序列。
2、特点:
(1)现实的、真实的一组数据,而不是数理统计中做实验得到的。既然是真实的,它就是反映某一现象的统计指标,因而,时间序列背后是某一现象的变化规律。
(2)动态数据。
二、时间序列分析
1、时间序列分析:是一种根据动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法。其基本思想:根据系统的有限长度的运行记录(观察数据),建立能够比较精确地反映序列中所包含的动态依存关系的数学模型,并借以对系统的未来进行预报(王振龙)
2、计量经济学中的建模方法和思想
3、理论依据:尽管影响现象发展的因素无法探求,但其结果之间却存在着一定的联系,可以用相应的模型表示出来,尤其在随机性现象中。
三、确定性时间序列分析与随机性时间序列分析
时间序列依据其特征,有以下几种表现形式,并产生与之相适应的分析方法:
(1)长期趋势变化
受某种基本因素的影响,数据依时间变化时表现为一种确定倾向,它按某种规则稳步地增长或下降。
使用的分析方法有:移动平均法、指数平滑法、模型拟和法等;
(2)季节性周期变化
受季节更替等因素影响,序列依一固定周期规则性的变化,又称商业循环。
采用的方法:季节指数;
(3)循环变化
周期不固定的波动变化。
(4)随机性变化
由许多不确定因素引起的序列变化。它所使用的分析方法就是我们要讲的时间序列分析。
确定性变化分析趋势变化分析
周期变化分析
循环变化分析
时间序列分析
随机性变化分析 AR、MA、ARMA模型
四、发展历史
1、时间序列分析奠基人:
20世纪40年代分别由Norbort Wiener 和Andrei Kolemogoner 独立给出的,他们对发展时间序列的参数模型拟和和推断过程作出了贡献,提供了与此相关的重要文献,促进了时间序列分析在工程领域的应用。