文档介绍：第8章虚拟变量模型本章教学要求: (1)掌握虚拟变量的概念(2)掌握虚拟变量作为自变量情况时的设置和应用(3)虚拟变量作为因变量的情况(4)非线性概率模型的概念及应用(5)利用 Eviews 软件估计虚拟变量模型的参数 虚拟变量与线性模型 虚拟变量的概念及作用定量变量:可以直接获取观测资料数值的变量定性变量:表示某种特征的存在与否基本思想: 直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难,是否可将这些定性因素进行量化,以达到定性因素能与定量因素有着相同作用之目的。取值 0或1 量化方法 0:表示属性不存在 1:表示属性存在在计量经济学中,我们把反映定性因素变化,取值为0和1的人工变量称为虚拟变量( dummy variable) 。 虚拟变量作为自变量的情况规则一:对于一个有 m种可能的定性变量,只能引入 m-1 个虚拟变量。 1、虚拟变量的设置规则(1)一个因素多种属性的问题如,学历、工龄对薪金都有影响,则薪金模型可写为: ttttutbDbDbbY????? 422110其中, D 1~D 2代表高中以下、高中和大学及以上三种学历水平。否则会导致多重共线性,称作虚拟变量陷阱( dummy variable trap )。(2)理论上讲,关于定性变量中的哪个类别取 0, 哪个类别取 1,是任意的,不影响检验结果。一般将定性变量中取值为 0所对应的类别称作基础类别( base category ),而将比较类别(肯定类别) 取值为 1。 1 2 0 1 1 2 2 3 3 1 2 3 ( ) 4 1 1 0 0 10 i i i i i i Y = f X D D ... + μ Y X D Y D D D X D D D ? ?????? ?????? ?? ?? ?? ?????模型形式(季度有种特性) 例如:啤酒售量、人均收入、季度; 一季度 二季度其中: 其 它 其它三季度其 它,, , ?????????? 1 1 2 3 0 1 1 2 1 3 0 2 1 3 1 2 0 3 1 1 2 3 0 E , 1, 0 E , 1, 0 ( ) E , 1, 0 ( ) E , 0 i i i i i i i i Y | X D D D X Y | X D D D X Y | X D D D X Y | X D D D X ? ??? ??? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ????一季度: 二季度: 三季度: 四季度: 基准:四季度() 2、虚拟变量的引入方式加法——对模型截距项的影响乘法——对模型斜率系数的影响 b 0 + b 1x t + u t , (D = 0) y t =(b 0 + b 2 ) + b 1x t + u t , ( D = 1) t0 女男 Y b 0 + b 1x t + u t , (D = 0) y t = b 0 + (b 1 + b 2)x t + u t , ( D = 1) Y t 女男 0 仍以薪金模型为例: y t = b 0 + b 1x t + b 2x tD t + u t 其中 x t为定量变量; D t为定性变量。当 D = 0 或1时,上述模型可表达为: b 0 + b 1x t + u t (D = 0) (b 0 + b 2 ) + (b 1 + b 3 )x t + u t ,