文档介绍：—智慧创新价值体现

光大期货股指期货日内策略日报

要点

光大期货金融创新部股指期货日内交易策略 1 号、2 号
程序化交易
说明

1 号:股指由于现货的“盘子大”、交易者参与度高、市场间流通

性好而体现出相对的粘性,其特点为价格发现及波动是一种相对渐变

的过程。
分析师: 本策略为日内趋势策略,完整的包含了入场、资金管理和离场部
刘建章分,综合性的使用了自适应滤波器、特殊价格位、波动率、k 线形态、
执业资格号:F0285443 k 线组合及部分统计指标,使本策略特别适应股指等柔性形态交易品
电话:021-20231712-226 种,并优选了交易周期,提高了交易表现。
E-mail:liujz@
QQ:79687476
2 号:由于程序化交易的普及和日内交易的增加,市场的无序程

度、非理性程度也在增加,日内趋势翻转频率有所提高。针对大幅震

荡行情进行独立分析,抓住大概率的折返特点,在原有走势减缓甚至

有回头的端倪处,计算“行情动量”等超前指标,作为策略依据,结

日期:2012 年 11 月 23 日合信号过滤手段,即可提高策略表现。由于抓的是震荡行情,转瞬即
逝,要求系统捕捉敏锐,大开大合,相对激进。

欢迎投资者交流策略,提出策略定制化要求
期市有风险
入市需谨慎

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请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES
—智慧创新价值体现
股指日内交易策略 1 号图表 1:交易信号
商品单别动作价格数量时间
交易品种:股指期货(IF)
平仓卖 5 2012-11-23 10:26:05
交易平台:MC
新仓买 3 2012-11-23 10:15:02
起始操作日期:2012 年 1 月

起始日权益:1000000 新仓买 1 2012-11-23 10:12:27
累计收益率:32% 新仓买 1 2012-11-23 10:12:21

平仓卖 1 2012-11-23 10:06:01

说明
新仓买 1 2012-11-23 10:04:31

资料来源:光大期货金融创新部
1,由于模拟账户服务器设置,在本报告
图表 2:资金权益(模拟账户资产曲线图,更新延迟一天,仅供
发出时的资产曲线图可能尚未更新,当
参考,账户实时信息在图表 3)
天的资产变动情况请参考交易简报

2,因历史操作中持仓量逐渐变化,参数
根据市场行情有所调节,所以走势并不
完全拟合当前策略的历史数据回测走
势。

3,模拟账户手续费按照万收取,

系统预设,不能修改。

资料来源:光大期货金融创新部
图表 3:交易简报

可用保证金 1320384 权益数 1329443

持仓保证金 0 冻结保证金