文档介绍：我国银行流动性管理与监管 A financial institution is considered to be “ liquid ” if it has ready access to immediately spendable funds at reasonable cost at precisely the time those funds are needed. 前言流动性定义 Liquidity has a critical TIME dimension 流动性风险定义(美国货币监管局) ?由于银行的收益和资本不能及时地应对到期的债务,因而发生令人无法接受的损失。①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一②如果银行在正常扩张资金规模和履行债务偿付时,不能以合理成本从市场上获取资金,或处置资产时需要承担大量损失,该银行就承受了流动性风险流动性风险是银行机构面临的基本风险之一①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一流动性风险是银行机构面临的基本风险之一①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一②如果银行在正常扩张资金规模和履行债务偿付时,不能以合理成本从市场上获取资金,或处置资产时需要承担大量损失,该银行就承受了流动性风险①流动性风险是银行机构面临的基本风险之一?流动性需求与供给的影响因素?前言净流动性头寸? L= 客户存款+提供非存款服务所得收入+客户偿还贷款? + 银行资产出售+货币市场借款+发行新股 - 客户提取存款-合格货款客户的贷款需求-偿还非存款借款 - 提供销售服务中产生的营业费用和税收 - 向股东派发现金股利流动性供给流动性需求流动性管理的理想目标? L=0 ? L>0 流动性盈余? L<0 流动性赤字 2 我国流动性与管理现状 4 我国商业银行压力测试目录 3 流动性管理解决途径前景附:关于新巴塞尔协议的综合概述 1 流动性风险管理的必要性 1 流动性风险管理的必要性· 与日俱增的银行产品现金流量不确定性,需要加强流动性风险管理。· 资本市场迅速发展,银行增加使用批发市场、资本市场的资金,而这些资金对信用水平及价格风险的反应较敏感。· 随着资金提供者从相对的信用中性向信用敏感转变,银行开始转向资产证券化和其他表外战略来满足自身的资金需求。· 科技的不断创新,使提款及转拨资金更快捷,同样加剧了流动性风险管理的挑战。银行核心资本来源减少,传统负债业务中的存款比例不断下降。 M2 增速 M1 增速