文档介绍：基于VAR模型对投资与就业的实证研究
一、数据的选取及其预处理
在计量经济学中,就通常方法而言。对数据取对数后的变量分别表示为LNGDTZ和LNJY。做这种变换,不影响数据间短期调整效应以及长期稳定关系。采取这种做法更为重要的原因有三个,其一是自然对数变换,是BOX-COX变换中最为重要的形式之一;其二是双对数线性模型是具有最小的平方预测误差的;其三是多数经济变量时间序列服从,或者是近似服从对数正态分布,而非正态分布。
二、实证分析
。数据需要平稳性,本次分析是在利用VAR模型来进行协整分析的。根据协整检验的要求,在进行数据协整分析之前,要对数据进行平稳性检验,以确保时间序列的平稳性。本次分析采用最常用的ADF检验,结果显示:LNGDTZ和LNJY这两组时间序列数据都是一阶单整的。。VAR模型是计量经济模型的一种,采用多方程联立的形式,而不以严格的经济理论为纲。在联立方程组的每个方程中,内生变量要对模型的全部内生变量的滞后值进行回归,来估计全部内生变量间的动态关系。在VAR模型中,除了要满足平稳性条件外,还要确定滞后期k。如果滞后期太小,误差项会有严重的自相关性,并会非一致性的估计参数。选择最优滞后期是根据SC和AIC信息准则来确定的。最优阶数是当二者达到最小时的阶数,否则,就无法判断,并进一步引入LR检验进行取舍。在本模型中,由LR检验得出,最优滞后期为2。。由上述分析可以看出,LNGDTZ与LNJY之间是有协整关系的,但是协整关系仅能表明二者有因果关系,无法显示因果关系的方向,即何者为原因何者为结果。所以需要进一步检验二者的关系。将LNGDTZ与LNJY建立一个group,根据VAR模型的滞后阶数来决定滞后阶数,根据之前的分析,选择滞后阶数为2
。从检验结果知,在滞后阶数为2时,LNGDTZ与LNJY之间互为格兰杰原因。这说明投资与就业人数之间相互影响。。脉冲响应函数受到变量顺序的影响,因此其结果与分析的的主观因素有关。影响过程和及其方向,可以借助脉冲响应函数来进行分析。所以可以检验整个系统的脉冲响应函数,来补充分析