文档介绍：金融危机后我国商业银行系统性风险研究湖南大学硕士学位论文学校代号:学级:途文提交目朔;生垒旦论文筌避目期;生号:密
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懈匆玛魍作者签名:日期办年厂月/口日日期:趂辍虏啡日期:训辍虏学位论文原创性声明学位论文版权使用授权书湖南大学本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个由本人承担。阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C芡拧朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉啊作者签名:导师签名:
摘要年丌始的金融危机对全球金融经济造成了巨大破坏,再一次引发了政府管理层和经济学家对系统性风险的思考。年金融危机爆发后,美国、欧盟、英国和继岢隽讼低承苑缦辗治霰ǜ妫⑶以诟鞴鹑诩喙芨母锓桨钢芯现了对系统性风险监管的高度重视。商业银行的系统性风险同样也引起我国监管层的高度重视,次贷危机爆发后中国人民银行行长周小川等金融高层在不同场合表示,今后商业银行系统性风险监管将是金融监管中的重中之重。那么什么是银行系统性风险,银行系统性风险是如何形成的,金融风暴后我国银行业存在多大的系统性风险,以及如何来监管,这都是目前面临和急需解决的问题。在此,本文对金融危机爆发后我国商业银行系统性风险进行了测度,并提出了一些防范银行系统性风险的政策建议。本文以年金融危机为背景,从商业银行系统性风险的内涵出发,阐述了商业银行系统性风险的形成机理和表现特征。然后对次贷危机下商业银行系统性风险的表现和形成原因进行了分析,形成原因从宏观层面、微观层面和监管层面三个层面进行了分析。接着从我国商业银行系统性风险的触发和我国商业银行系统性风险的传染两个方面来探讨了我国银行系统性风险可能产生的原因。在理论分析和现实分析的基础上,本文选取我国家上市商业银行为样本,采用夏普的市场模型对金融危机后我国银行业系统性风险进行了实证研究。研究结果表明:首先,我国银行业系统性风险主要来自于行业内部。因为以上证指数为市场指数得出来的各商业银行卢值均小于以金融指数为市场指数计算出的卢值,并且以上证指数为市场指数时计算出的稻∮趌;其次,我国银行业系统性风险存在两极分化的趋势。从整体上来看我国商业银行系统性风险较前两年有所下降,但是我国商业银行的系统性风险有上升的苗头,并且还存在两极分化的趋势,系统性风险大的银行风险越来越大,一旦失败所造成的破坏力也越大;再次,大型商业银行系统性风险居高不下。计算出来的各商业银行抵三家大型商业银行泄小⒐ど桃泻徒ㄉ枰都是最大的,且大型商业银行的系统性风险一直要高于中小型股份制商业银行。根据实证和现实分析结论提出了防范我国银行业系统性风险的相关政策建议:提出了实施宏观审慎监管、建立商业银行额外资本要求、限制高系统性风险银行业务和妥善处理“大而不倒”问题等措施。关键词:商业银行;系统性风险;监管;贝塔值硕十学位论文
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