文档介绍：1 单位根检验第一节单序列单位根检验第二节面板数据单位根检验?? 2 第一节单序列单位根检验序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验软件相关操作不同检验结果后续分析思路协整检验???? 3 一序列单位根检验在时间序列分析中的地位时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原:不平稳若是平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析差分平稳 I(d)不平稳单序列多序列(同阶) 无规律分析终止 ARIMA 协整检验原:不协整协整不协整长期关系模型分析终止进一步考虑 ECM (误差修正模型) 4 二序列单位根检验软件相关操作说明操作结果 5 ◎检验的目的: (1)非平稳序列在各个时点上随机规律不同,因此,难以用已知信息掌握序列总体的随机性(2)用序列做回归分析可防止伪回归◎检验方法: 方法有① ADF ② DFGLS ③ PP 与④ KPSS ⑤ ERS ⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设,应用不方便,建议少用后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验,应用方便◎原假设: 6种方法中除 KPSS 外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则 P 规则:小于临界值则接受 H1 临界值法具体:左则单边: ① ADF ② DFGLS ③ PP ⑥ NP 接受(原假设)域统计值大于临界值右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域统计值小于临界值备注:只要软件提供了 P值就直接按 P规则做判定;除非没有提供的情况下才动用临界值法序列平稳性检验(单位根检验) 说明 6 说明原:不平稳( KPSS 除外) ◎双击序列※ View/unit Root Test 单位根检验窗口序列平稳性检验(单位根检验) 操作 6种方法可供选择,点方法说明见请点: 序列单整检验(差分平稳检验) 此处选择一般做序列图进行决定 View ※ Graphs ※确定:是否有截距与趋势项滞后项无须更改,系统自动选择。 7 ◎原假设: 6种方法中除 KPSS 外是:不稳定(存在单位根) ◎判定规则 P 规则:大于临界值则接受原假设临界值法具体:左则单边: ① ADF ② DFGLS ③ PP ⑥ NP 接受(原假设)域统计值大于临界值右则单边: ④ KPSS ⑤ ERS 接受(原假设)域统计值小于临界值备注:只要软件提供了 P值就直接按 P规则做判定;除非没有提供的情况下才动用临界值法序列平稳性检验(单位根检验)结果 8三不同检验结果后续分析思路分析思路差分平稳 9 不同检验结果后续分析思路时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原:不平稳若是平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析差分平稳 I(d)不平稳单序列多序列(同阶) 无规律分析终止 ARIMA 协整检验原:不协整协整不协整长期关系模型分析终止进一步考虑 ECM (误差修正模型) 10 ◎ Test for unit root in 中确定序列在水平值、一阶差分、二阶差分下进行单位根检验。◎若一次差分平稳则为一阶单整 I(1) ; 若两次差分平稳则为二阶单整 I(2) 。序列差分检验(单整平稳检验)