GARCH模型建模.docx

文档介绍：GARCH模型建模
LT
以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列ARCH建模分析(共1427个值）日元兑美元汇率值序列JPY
画出时序图
做单位根检验
存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳
确定模型AR(3) MA(3)
AR（1）前面的系数显著为0，于是去掉ar(1)
建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声
结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型
有自相关性，做ARCH效应检验
对话框选择ARCH效应
会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0: a1=a2=…=aq=0,即无条件异方差效应）
多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾）