文档介绍：金融工程研究 Page 1

证券研究报告—深度报告
[Table_Title]
金融工程
金融工程专题研究

数量化投资

2012 年 11 月 19 日
[Table_BaseInfo] 专题报告

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—2012-09-17

A 股市场实证研究

证券分析师：林晓明系统设臵：我们以沪深 300 指数的成分股作为股票池，在 2006 年 1 月 5 日到
电话： 021-60875168 2012 年 11 月 8 日之间对系统进行回溯测试。假设交易手续费为单边千分之三。
E-MAIL： ******@ 交易结果：在此时间段共 1664 个交易日内，一共发生了 457 次买入交易，372
证券投资咨询执业资格证书编码：S0980512020001 次卖出交易，平均天交易一次。正回报 144 笔，占比 %，平均回报率
证券分析师：戴军 %，负回报 269 笔，占比 %，平均回报-%，未平仓 44 笔，占比
电话：
0755-82133129 %。结果看：葛兰碧系统是一个低胜率、高盈亏比的系统。事实上，盈利的
E-MAIL： ******@