文档介绍：以下由51资金项目网投融资专家观点:
什么是随机指标
随即指数KD是一个十分有效的汇市分析工具,是乔治·蓝恩博士(e )所发明的,用来推算行情涨跌的强弱势头,从而找出买点或卖点,在欧美金融市场深受欢迎。它通过计算一定周期内汇率最高价、最低价和当前时段的收盘价的变化,反映出市场多空双方的争执情况。通过观察K线(快随即指数)与D线(慢随机指数)的交叉和位置变化,可以较好地预示未来汇价可能出现的变化。
随机指数(KD)――是乔治"莱恩在许多年前发明的,近年来无论是在股票还是在期货市场都得到广泛的运用,在外汇市场上同样也可以借用。
在图表上采用%K和%D两条线,在设计中综合了动量观念、相对强弱指数和移动平均线的一些优点,在计算过程中主要研究高低价位与收盘价之间的关系,也就是通过计算当天或最近几天的最高价、最低价以及收盘价等价格波动的真实波幅,反映价格走势的强弱和超买超卖现象。
其主要理论依据是:当价格上涨时,收盘价倾向于接近当天价格区间的上端;而在下降趋势中收盘的价格倾向于接近当天价格区间的下端。至于%K线和%D线,%D更为重要,主要由它来提供买卖信号。
在汇市中,因为市势上升未转向之前,每天多数都会偏于高价位收市,而下跌时收市价就会常偏于低位,随机指数在设计时充分考虑到价格波动的随机震幅和中、短期波动的测算,使其短期测市功能比移动平均线更准确更有效,在市场短期超买超卖方面又比相对强弱指数敏感。
因此这一指数在股市、期市、汇市,包括国债市场都发挥着巨大的作用。
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(1)计算方法(以5天为例):
%K=100X{(C―L5)/(H5―L5)}
%D=100X(H3/L3)。
C:最后一天收盘价。
H5:最后五天内最高价。
L5:最后五天内最低价。
H3:最后三个(C―L5)数的总和。
L3:最后三个(H5―L5)数的总和。
随机指数(kdj)应用示例
(1)随机指数是一种较短期,敏感指标,分析比较全面,但比强弱指数复杂。
(2)随机指数的典型背驰准确性颇高,看典型背驰区注意D线,而K线的作用只在发出买卖讯号。
(3)在使用中,常有J线的指标,即3乘以K值减2乘以D值(3K-2D=J),其目的是求出K值与D值的最大乖离程度,以领先KD值找出底部和头部。%J大于100时为超买,小于10时为超卖。
随机指数Stochastics(STC,又称KD线)跟RSI,同样可以用来判断股票属超买或超卖,但STC比RSI多一个功能,就是找出买入、卖出价。
STC反映了股票某段时期的最高及最低价位,跟当日收市价之关系,周读者问题中的20、10,表示用20日的最高和最低价计出%K,再以10日的%K平均数计出%D,这两个日数可任意调整,常用的组合有14天╱3天、18天╱5天(附图所用天数)及9天╱3天。计算方法以20天╱10天为例:
「C」为当日收市价,「L20」为20天内最低价,「H20」为20天内最高价。