文档介绍：深圳证券交易所中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案公司债等业务第二次全网测试方案一、测试目的为了确保公司债业务的顺利开展,深圳证券交易所(简称“深交所”) 和中结算有限公司深圳分公司( 简称“中国结算深圳分公司”)在 2007 年 10月 27 日全网测试的基础上,定于 2007 年11 月 10日联合组织全网测试, 通过模拟公司债的集中竞价交易、大宗交易、债券质押、解押和回购、资产证券化转让等业务及相关的登记结算业务全过程,以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。注:自 2007 年 11月 12 日起, 正式启用《深圳证券交易所数据接口规范( )》,请认真参测并做好相关技术系统准备。二、参测单位 1、深圳证券交易所 2、中国结算深圳分公司 3、深圳证券通信公司 4、各会员单位 5、其他相关单位三、测试内容通过模拟1 个完整交易日的交易和2 个结算日的结算, 验证基于《中深圳证券交易所中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明(测试用稿)》( 注:相关接口变化已并入《深圳证券交易所数据接口规范( )》)的券商系统正确性: 1、T 日(模拟 11月 10 日) 交易系统: 公司债的二级市场集中竞价交易、成交回报接收、实时行情接收;公司债的大宗交易、资产证券化转让、债券质押、解押、债券回购; 债券(同在银行间与本所挂牌交易的债券)估值信息发布和揭示; 以及其它业务。结算系统:T 日公司债集中竞价交易和大宗交易、资产证券化转让的清算及其它日常结算业务。 2、 T+1 日(模拟 11月 11 日) 结算系统:T 日公司债集中竞价交易的股份及资金 T+1DVP 交收、 T 日公司债大宗交易及资产证券化转让的 T+1 逐笔非担保交收; T+1日相关业务的清算及其它结算处理。【注意:①对资产证券化业务, 不再借用‘ 41’业务发送交收成功数据,而是 T+1 日通过 中‘ B9’业务下发交收失败数据; ②具有大宗交易权限的用户, 应登录我所大宗交易终端, 开展债券大宗交易、资产证券化转让的模拟测试。申报时间为 9:15 至 10: 30、 10: 40至 11:30,11:15 至 11: 30 交易主机对成交申报进行成交确认。】另: 公司债支持当日回转交易, T+1 日初始交易额度计算方法类似权证。深圳证券交易所中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案四、测试时间安排测试时间为 2007 年 11月 10 日(周六) 9:00 至 19:00 。深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为 9:15 至 11:15 ( 11:15 至 11:30 模拟大宗交易确认) ,其中 10:30-10:40 模拟中午休市。中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分两次回报。具体安排请见下表: 时间( 11月10日) 主要测试内容会员重点测试内容模拟日期 9:15-11:30 模拟 T日交易: 交易系统接收日常交易委托。其中: 9:25 进行集合竞价撮合, 9:30 至 10 :30 、 10:40 至 11:12 为连续竞价时间, 11:12 至 11:15 为收盘集合竞价时间。 11:15 至 11:30为大宗交易成交申报确认时间公司债集中交易及大宗交易、资产证券化转让等申报。T日: 2007 年 11月10日 12 :00-1 4:00 模拟 T 日清算处理: 中国结算深圳分公司模拟T日的公司债集中竞价交易和大宗交易等的股份和资金的清算及其它结算处理。 14 :00 -14:30第一次结算数据发送。接收结算数据:包括 ( 10日)、 ( 10日)、 ( 10日), ( 10日); SJS FW .DBF( 10日) 进行公司债等业务的清算,债券质押、解押、回购等处理, A 股的股份及资金的交收。深圳证券交易所中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案 15 :00-1 7:30 模拟 T+1 日交收: 结算公司模拟 T日公司债集中竞价交易和大宗交易的交收。 T+1 日:200 7年 11月 11日 17:30以后第二次结算数据发送接收结算数据: 包括 ( 11日), ( 11日), ( 11日); 进行公司债等业务的交收。注: 为通过 IST 平台发送的数据文件。五、测试数据准备 1 、起始数据本次测试以 2007 年 11月 0