文档介绍：China Construction Bank. | 1公司类客户评级体系公司类客户评级体系公司类客户评级体系公司类客户评级体系2009年8月China Construction Bank. | 2目录目录目录目录客户评级体系第一部分:一般公司客户信用评级第二部分:房地产开发客户评级第三部分:新成立客户评级第四部分:集团客户评级方法China Construction Bank. | 3客户评级体系客户评级体系客户评级体系客户评级体系China Construction Bank. | 4我行的公司类客户评级模型于2005年上线运行,运行4年来,陆续暴露出一些问题,为有效解决这些问题,总行于2006年底决定全面优化公司类客户评级模型,并在研发中充分借鉴国际评级公司和活跃银行的先进经验,全面提高模型的预测能力,并同时满足我行实施新资本协议的要求。2006年底,总行风险管理部就公司客户评级模型征求各分行、各业务部门的意见,并将意见和建议进行汇总、整理和分析,于2007年10月,通过项目招标引入外部咨询公司(标准普尔)提供模型诊断报告及优化建议,项目组根据其提供的意见和建议,并结合内部评级系统一期的经验,对一般公司类客户评级模型进行了全面优化。总行风险管理部于2008年在部分一级分行进行了测试,并于2009年上半年在北京、山东和广东3家试点分行成功切换上线。China Construction Bank. | 5鉴于公司类、事业类、金融机构类客户和专业贷款的风险同质性较差,评级方法差异较大,尤其是金融机构类客户和专业贷款,这两大类评级方法是采用标普提供的评级模板通过客户化后形成的,且专业贷款评级需要与我行项目评估工作进行有机融合,在一个评级办法中难于描述清楚、不便操作;另外,也为更便于模型维护和办法的修订,当某类客户评级模型需维护和修订办法时,不至于影响其他类客户评级。新的评级模型和评级办法按公司类、事业类、金融机构类和专业贷款共四大类分别制定。本次评级系统中的公司类、事业类、金融机构类模型将全部上线。China Construction Bank. | 6对公客户评级对公客户评级对公客户评级对公客户评级(PD)模型模型模型模型细分细分细分细分China Construction Bank. | 7专业贷款专业贷款专业贷款专业贷款专业贷款专业贷款专业贷款专业贷款?同时具有如下特征的债权:债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体债务人基本没有其他实质性资产或业务,除了从被融资资产中获得的收入外,没有独立偿还债务的能力合同安排给予贷款人(银行)对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权( 非必要条件)China Construction Bank. | 8专业贷款专业贷款专业贷款专业贷款专业贷款比较特殊,在新资本协议风险敞口划分中专门界定了专业贷款的特征,且计算其监管资本的风险权重高于公司敞口中其他风险暴露。由于现行的客户评级模型没有覆盖专业贷款评级,有不少分行用新成立客户评级模型对专业贷款进行评级,这不能准确计量专业贷款的风险。总行正在专门开发专业贷款评级模板。因此,在评级办法中明确规定,新成立客户评级模型不适用专业贷款评级。China Construction Bank. | 9信用等级信用等级信用等级信用等级信用等级是反映客户偿债能力和违约风险的重要标志,划分信用等级的核心指标是客户的违约概率(PD)或客户风险分值,本次新评级方法将我行信用等级由原来的AAA、AA、A、BBB、BB、、C、D十个基本等级,增加为十六等级,其中AA、A、BBB三个等级细分为AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB+、BBB、BBB-。China Construction Bank. | 13131313BBBB12121212BBBBBBBB11111111BBBBBBBBBBBB----10101010BBBBBBBBBBBB9999BBB+BBB+BBB+BBB+8888AAAA----7777AAAA6666A+A+A+A+5555AAAAAAAA----4444AAAAAAAA3333AA+AA+AA+AA+2222AAAAAAAAAAAA1**********等级等级等级等级序号序号序号序号