文档介绍：上海理工大学硕士学位论文
我国商业银行客户信用评级体系研究
姓名
系别管理学院
专业金融学
研究方向金融服务市场问题研究
指导教师
学位论文完成日期
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年月日
摘要
信用风险是银行面临的主要风险。2008年发生的次贷危机又一次引发了全球范围的银行业危机。此次危机再次表明,一旦银行业风险得不到有效控制,很容易引起连锁反应,从而引发全局性、系统性的金融危机,并殃及整个经济生活,甚至会导致经济秩序混乱与政治危机。为了避免危机的再次发生,我们必须提高银行对客户的信用评级水平以降低商业银行的金融风险。我们应以此次危机作为契机,对我国现行的信用评级指标进行重新构建,使其能在商业银行客户信用评级过程中发挥更大的作用。
我国的信用评级业开展相对较晚,同发达国家相比我们无论是信用评级理论还是信用评级方法都处于初级阶段,因此我们必须借鉴国外关于信用评级的先进理论和方法来改进我国的信用评级工作,进一步降低信用风险的发生可能性。对于商业银行来说,商业银行的触角深入到我们经济生活的任何角落,因此商业银行的信用风险很容易放大到我们整个经济生活中。构成银行信用风险的主要来源是银行贷出的款项是否能够按照契约及时收回,如果贷款客户未能及时按约偿还贷款,则银行的信用风险加大,因而银行客户的信用状况直接关系到银行的稳定和安全。本文的写作目的旨在通过借鉴国外先进的信用评级指标体系和信用评级方法,指导我国商业银行客户信用评级指标体系的构建,以期新的信用评级指标体系能够更加准确、合理的评定客户的信用等级,保障银行系统的安全。
本文首先界定了信用评级及其指标体系的概念,并介绍了国内外信用评级领域的研究现状。
其次简要阐述了我国信用评级的发展历程,定义了信用评级指标体系,并分析了信用评级指标体系所包含的内容,结合当前我国商业银行信用评级指标体系,说明了我国商业银行客户信用评级存在的问题。
然后是本文的重点章节,即对商业银行信用风险评估体系的实证分析。这部分遵循信用评级指标体系的构建原则,构建了适合我国国情的信用评级指标体系,并利用层次分析法和matlab程序确定了各个指标的权重,最终利用模糊评价法对受评企业的最终信用状况进行评定。
继而采用上述方法对一个具体案例进行分析,并最终评定了该客户的信用状况,验证了本文所构建的信用评级指标体系具有一定的实用价值。
最后是本文的结论部分,指出了本文中的创新之处,同时也指出了本文在研究中存在的不足之处。
关键词:商业银行客户信用评级层次分析法模糊评价法
ABSTRACT
The main risk mercial banks face is credit risk. The subprime crisis that break out in 2008 trigger global banking crisis. The crisis state that if crisis can not be effectively controlled, they are very likely to trigger chain effect ,thereafter lead to overall and systematic financial crises,and bring disasters to the whole economy ,even cause economic chaos and political order to avoid breaking out crise again ,we must lower financial risk of banks by improving banks credit rating . We should take the crisis as an opportunity for China's current credit