文档介绍：摘要在我国加入鹑谝刀酝饪7诺拇笄疤嵯拢夜桃狄斜厝换岵斡胧澜范围的竞争。作为经济活动重要组成部分的银行客户信用活动,已逐步成为商业银行风险管理的核心内容。良好的信用评价将使企业融资渠道通畅,提高资本市场运行效率,有利于形成完善的信用市场体系,增强我国企业的综合竞争能力。商业银行信贷客户信用评价作为一项实践性很强的基础性工作,长期以来得到理论界的极大重视。从目前国内商业银行的情况看,现有的信用评价系统偏重定量分析,存在建模困难等问题。而当前我国银行业正处于转轨阶段,客观上要求国内商业银行在立足国内实际的前提下,学习国外的先进经验,完善现有的评价系统。因此,对信贷客户信用评价系统的改进己势在必行。本文在建立人工神经网络评价系统模型的基础上,对客户信用状况进行评价。论文首先介绍了客户信用评价的基本理论,在分析了影响贷款企业信用状况的主要因素后,构建反映贷款企业信用状况的指标体系,其中包括定性和定量两部分指标。将定性和定量两部分指标数据融合成一个整体,运用因子分析等方法进行初始化处理,简化了网络结构。然后运用神经网络建立贷款企业信用评价系统模型,并对模型的正确性进行验证和实证分析,结果表明该模型具有合理性、科学性和可操作性,对商业银行贷款企业信用评价具有积极的参考意义。关键词:商业银行,客户信用评价,神经网络,因子分析上拇大学硕士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研究
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导师签名:丝彩篁曰期:本论文使用授权说明原创性声明本人声明:所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留论文及送交论文复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑签名:日期
第一章绪论研究背景信用风险是商业银行经营活动中面缶的主要风险。信贷客户信用评价则是商业银行确定贷款风险程度的依据和资产风险管理的基础,关于信贷客户信用评价的研究。对商业银行的实际工作具有巨大的指导意义和实践价值。西方国家关于信贷客户信用评价的研究历史较长,相关制度也比较完善。巴塞尔委员会对经济合作组织成员国进行的调查表明,发达国家都已建立起了科学的信用评价体系,评价结果也被广泛地应用于商业银行风险管理、授信额度的确定等方面。而且,越来越多的商业银行开始在资本配置、组合资产管理、风险定价等方面充分运用信用评价结果。我国则是从世纪年代后才开展这项工作,而且随着国有专业银行向商业银行的转化,信贷客户信用评价在风险防范方面的作用得到了越来越多的体现。但是,由于这是一项实践性很强的基础性工作,长期以来引起理论界的足够重视,但是研究工作进展缓慢。就目前国内商业银行的情况看,各家银行虽然相继开发了自己的评价系统,但评价的方式和手段都比较落后,导致评价结果准确性不足,增加了商业银行的信贷风险,无法达到巴塞尔新资本充足率框架对商业银行内部评价体系的最低要求。而且,各家商业银行各自为战,各家的信用评价系统之间不具备可比性,无法全面、公正地反映客户的实际情况⋯。随着我国加入螅庾室薪胫泄谐。诟魃桃狄忻鎙临的竞争压力将越来越大,客观上要求国内商业银行在立足国内实际的前提下,学习国外的先进经验,完善现有的评价系统,尽快达到巴塞尔体系的要求。因此,对信贷客户信用评价系统的改进已势在必行。研究方法本文首先回顾历史,分析了影响贷款企业信用状况的主要因素后,确立了评价贷款企业信用状况的指标体系,通过专家评分法确定定性指标数据,运用上海大学硕士学位论文商业银行公司信贷客户信用评价研究
归一化方法和因子分析方法对样本数据进行处理,得到神经网络输入节点数据,然后确定所要设计的神经网络结构。本文从上市公司年选取家机械电子行业贷款企业作为样本,在环境下,通过调用函数来实现神经网络的学习训练,最后对随机抽取的上市公司的信用状况做了实证分析,以检验评价系统模型的科学性和合理性。研究目的本文主要解决以下几个问题⒁桓瞿茏酆戏治龃钇笠敌庞米纯龅闹副晏逑炕ㄐ灾副辏迪侄ㄐ灾副旰投恐副晔粜缘耐骋唬擞肧臣迫砑迪稚窬缡淙胧莸慕滴椭饕蜃拥奶崛。≡褚桓龊侠淼纳窬缃峁梗⒀≡袷实钡难盗泛词迪稚窬的学习训练;擞闷兰巯低衬P投源钇笠到杏行庞闷兰煅槠兰巯低衬P偷目蒲浴⒑侠硇浴论文结构本文具体内容安排如下第一章,概述本文的研究背景、意义、方法、目的和论文结构第二章,介绍客户信用评价的基本理论;第三章,商业银行信贷客户信用评价系统指标体系的构建第四章,商业银行信贷客户信用评价系统模型的构建;第五章