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Eviews软件介绍
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进展“观察〞。另外Eviengshiyou
浦发银行
pufa
上证综合指数
shangzheng
二、实验步骤：
1、通过网易财经收集伊利集团、中国石油、浦发银行和上证综合指数的历史交易数据即收盘价〔时间跨度：2021年11月08日—2021年11月9日，共489个数据〕；
2、计算个股对数收益率，计算公式：ln(Pt)-ln(Pt-1),Pt:t期的收盘价；Pt-1:t-1期的收盘价
3、选择对数收益率的主要原因：最主要的好处是可加性。利用对数的可加性，如果某股从t1 到t2以及t2到t3的log return分别为r1和r2, 那么从t1到t3的log return为r1+r2. 这个非常自然且方便的规那么，对于simple relative return却是不成立的，比方初始投资1元，第1年和第2年的年化回报率分别为5%，那么这两年总共的回报率并非5%，%。反之，假设第1年涨5%，第二年跌5%，那么投资也不会回到原点，而会是亏损25个基点。这给分折带来许多不变，而log return没有这样的问题。本质上log return是复利期趋向无限时的期限收益率，许多情况下，log return的性质给计算和建模带来了巨大的方便。
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4、，绘制波动分析图〔-〕；
5、介绍正态分布的相关理论
6、对个股的对数收益率进展正态检验〔图示法和统计量描述〕
7、介绍自相关理论
8、进展自相关检验及分析
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实验过程及分析
1股票收益率描述性统计分析
我首先收集了2021年11月8日—2021年11月9日的各支股票〔伊利集团、中国石油、浦发银行和上证综合指数〕的历史交易数据即收盘价,共489个数据，用Excel计算其对数收益率；导入数据到EWiews计量软件〔以下简称“计量软件〞〕中，分别绘制收益率的时间序列图。
伊利集团收益率波动序列
中国石油收益率波动序列
浦发银行收益率波动序列
上证综合指数收益率波动序列
从上述四幅时间序列图可以看出，我们所选的三只股票的收益率波动性波动普遍较大，其中伊利集团的收益率波动较为平稳，但是在2021 年第一季度的收益率波动巨大；中石油收益率在2021 年第二季度之前波动较大；浦发银行收益率整体波动较大；最后分析上证综合指数收益率在整个时间跨度内波动较大，说明整个市场的收益率波动较大
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2个股收益率的正态分析
〔1〕理论介绍
正态分布〔Normal distribution〕，也称“常态分布〞，又名高斯分布二项分布。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。
正态曲线呈钟型，两头低，中间高，左右对称因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。
假设随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N(μ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。
假设随机变量X服从一个位置参数为、尺度参数为的概率分布，且其概率密度函数为:
那么这个随机变量就称为正态随机变量，正态随机变量服从的分布就称为正态分布,记作,μ维随机向量具有类似的概率规律时，称此随机向量遵从多维正态分布。多元正态分布有很好的性质，例如，多元正态分布的边缘分布仍为正态分布，它经任何线性变换得到的随机向量仍为多维正态分布，特别它的线性组合为一元正态分布。
当=0，=1时，正态分布就成为标准正态分布
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〔2〕正态分析
首先将收益率数据导入计量软件中，分别作出伊利集团、中国石油、浦发银行和上证综合指数的Quantile-Quantile示意图〔-〕
中国石油
伊利集团
浦发银行上证综合指数
伊利集团中国石油
浦发银行图上证综合指数
我们从图中可以猜想三只股票的收益率和上证综合指数的收益率均不服从正态分布，接下来我将对上述猜想作出更加严谨的统计说