文档介绍：计量经济学实验报告一 1 计量经济学实验 1 1 、家庭消费支出( Y) 、可支配收入( 2X ) 、个人个财富( 2X )设定模型如下: iiiiXXY???????? 22110 回归分析结果为: LS // Dependent Variable isY Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 2X - ____- 2X R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwartz criterion Log likelihood - F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 补齐表中划线部分的数据(保留四位小数);并写出回归分析报告。答:由上诉结果整理得: 21X 0823 .0X 3401 .0- 4070 . 24 Y???t - R 22???从回归结果看, R 2?,修正的 R 2?,F= ,不大,则模型拟合优度不是很好。模型说明当可支配收入每增加1元,平均说来家庭消费支出将减少 元,当个人财富每增加1元, 平均来说家庭消费支出将增加 元。参数检验: 在 显著性水平上检验β、β的显著性。 H:β=0H:β≠0 在H 成立的条件下, ) ?( ?/ ? 22??ESt?= - ,t统计量服从自由度为7的t分布, 在 显著性水平上查表得t (7)=,由于t<t ,故接受原假设,即认为β=0; 计量经济学实验报告一 2 H:β=0H:β≠0 得) ?( ?/ ? 22??ESt?= ,同理,接受原假设,即认为β=0。即模型中,可支配收入与个人财富不是影响家庭消费支出的显著因素。 2 、根据有关资料完成下列问题: LS // Dependent Variable isY Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C