文档介绍：§-9 联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验一、模型估计方法的比较二、为什么普通最小二乘法被普遍采用三、模型的检验一、模型估计方法的比较⒈大样本估计特性的比较在大样本的情况下,各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明,因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。按渐近无偏性比较优劣除了 OLS 方法外,所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而,除了 OLS 方法最差外,其它方法无法比较优劣。按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计,未利用任何单方程外的信息; IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息; 2SLS 、 LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息; 3SLS 、 FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。⒉小样本估计特性的 Monte Carlo 试验参数估计量的大样本特性只是理论上的,实际上并没有“大样本”,所以,对小样本估计特性进行比较更有实际意义。而在小样本的情况下,各种参数估计方法的统计特性无法从数学上进行严格的证明,因而提出了一种 Monte Carlo 试验方法。 Monte Carlo 试验方法在经济实验中被广泛采用。小样本估计特性的 Monte Carlo 试验过程第一步:利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本; 第二步:代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中; 第三步:计算内生变量的样本观测值; 第四步:选用各种估计方法估计模型的结构参数。上述步骤反复进行数百次,得到每一种估计方法的参数估计值的序列。第五步:对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析; 第六步:与真实参数(即试验前已经知道的结构参数)进行比较,以判断各种估计方法的优劣。小样本估计特性实验结果比较⑴无偏性 OLS 2SLS 3SLS ( LIML , FIML ) ⑵最小方差性 LIML 2SLS FIML OLS ⑶最小均方差性 OLS LIML 2SLS 3SLS ( FIML ) 为什么 OLS 具有最好的最小方差性? 方差的计算公式: VN ii N???? 1 1 2( ??)??均方差的计算公式: MSE En ii N ??????( ?)( ?) ???? 21 21前者反映估计量偏离实验均值的程度;后者反映估计量偏离真实值的程度。所以尽管 OLS 具有最小方差性,但是由于它是有偏的,偏离真实值最为严重, 所以它的最小均方差性仍然是最差的。二、为什么普通最小二乘法被普遍采用⒈小样本特性从理论上讲,在小样本情况下,各种估计方法的估计量都是有偏的。