1 / 55
文档名称:

中金所结算业务细则.ppt

格式:ppt   大小:1,088KB   页数:55页
下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

中金所结算业务细则.ppt

上传人:娇姐 2022/5/9 文件大小:1.06 MB

下载得到文件列表

中金所结算业务细则.ppt

相关文档

文档介绍

文档介绍:日常结算(1)
交易所实行当日无负债结算制度
当日收市后,交易所按照当日结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少结算准备金。
结算会员在交易所结算完成后,按照可通过交易所会员服务系统收取有关结算报表。
会员资金情况——结算会员资金状况表
结算——————结算会员标准合约结算日表
结算明细————结算会员标准合约结算明细表
交割情况表———结算会员交割情况表(有交割时)
交易所在每月的第一个交易日向结算会员提供上月的《中国金融期货交易所资金结算核对单》、手续费发票,在每季度的第一个交易日向结算会员提供上季的《中国金融期货交易所结算担保金核对单》,作为结算会员核查的依据。界时,结算会员可派结算交割员前来领取。
日常结算(10)
结算会员每天应当及时取得交易所提供的结算数据,做好核对工作,并妥善保存。
结算会员对结算数据有异议的,应当在不迟于下一个交易开市前30分钟以书面形式通知交易所。
特殊情况的,结算会员可在下一个交易日开市后2小时内以书面形式通知交易所。
结算会员未在前款规定时间内对结算数据提出出面异议的,视为认可结算数据的正确性。
交割结算
交割结算(1)
股指期货合约采用现金交割方式。
股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约。
股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。
交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。
交割结算(2)
股指期货的交割手续费标准为交割金额的万分之一,由交易所向结算会员收取,交易所有权对交割手续费标准进行调整
结算关系变更
结算关系变更(1)
出现下列情形之一的,交易所可以为相关会员办理结算关系变更手续:
结算协议期满后,结算会员与交易会员不再续约;
结算会员与交易会员提前解除结算协议;
全面结算会员或特别结算会员因故不能为交易会员进行结算;
交易会员变更为结算会员或者结算会员变更为交易会员;
交易所认定的其他情况。
结算关系变更(2)
若在双方协议期满不再续约的情况下,交易会员和移入结算会员应当在不迟于交易会员和移出结算会员的结算协议期满前30日向交易所提交下列材料:
《交易会员更换结算会员申请书》
交易会员和移入结算会员签订的结算协议
交易所对丁的其他材料
结算关系变更(3)
有以下情形的,交易会员和移入结算会员除提交前款规定材料外,还应当提交交易会员与移出结算会员结算协议的解除协议:
结算会员与交易会员提前解除协议的;
全面结算会员或特别结算会员因故不能为交易会员进行结算;
交易会员变更为结算会员或者结算会员变更为交易会员的,会员应当按照《中国金融期货交易所会员管理办法》的相关规定办理会员资格变更手续,并提交结算关系变更申请。
结算关系变更(4)
交易所对会员提交的申请材料进行审批。交易所批准后,通知相关会员变更结算关系的约定日期。
交易所在约定日结算后为相关会员办理结算关系变更,对持仓及相应的交易保证金进行转移,并向相关会员提供转移清单,会员应当对移转清单进行核对确认。
会员应当核对转移的持仓清单,一经确认,不得更改;当日结算以标有“正式发布”的结算数据为准。
结算关系变更(5)
在约定日结算后,如果出现以下情况,交易所可以暂停办理变更手续:
市场出现重大风险时;
交易所认定的其他情况。
交易所按照转移持仓的数量收取变更手续费。手续费标准为人民币10元/手,从移入结算会员的结算准备金中扣划。
交易所有权对手续费标准进行调整
保证金制度
交易所实行保证金制度,保证金分为结算准备金和交易保证金。
结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。最低余额200万元。以自由资金缴纳,交易所有权进行调整。
结算担保金制度(1)
交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴纳的,用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。
结算担保金分为基础结算担保金和变动结算担保金。
基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。
变动结算担保金是指结算会员结算担保金中超出基础结算担保金的部分,随着结算会员业务量的变化而调整。
结算担保金应当以现金方式缴纳。
结算担保金制度(2)
各类结算会员的基础结算担保金为:
交易结算会员1000万元
全面结算会员2000万元
特别结算会员3000万元
结算会员应当在签署《中国金融期货交易所结算会员协议》后的5个交易日第一节结束前,将基础结算担保金存入交易所结算担保金专用账户。
风险准备金制度
交易所实行风险准备金制度。
风险