文档介绍：基于因子分析的我国商业银行竞争力研究
基于因子分析的我国商业银行竞争力研究
【摘要】进入WTO后,我国的银行业将面临全新的竞争格局。本文在参考国内外各种评价方法的基础上,运用因子分析法科学系统地评价当前我国商业银行竞争力,以期为我国商业银行在今后的发展中进行科学的市场定位和战略规划提供一定的理论和现实意义。
【关键词】商业银行;竞争力;实证分析
一、研究背景
金融是经济的核心,金融业被认为是加入WTO后受冲击最大的行业之一。在金融全球化和入世大背景下,中国的金融体制改革必将进一步深化,入世把国际惯例和规则带入我国银行业,中国商业银行业在面临全面开放的同时,将遭受前所未有的全面竞争局面。本文在参考国内外各种评价方法的基础上,运用因子分析法科学系统地评价当前我国商业银行竞争力,让我国商业银行清晰地认识自身的生存现状,帮助我国商业银行在今后的发展中进行科学的市场定位和战略规划具有非常重要的理论和现实意义。
二、银行竞争力分析原理及指标体系的构建
(1)分析原理与方法。因子分析是将大量的彼此可能存在相关关系的变量转换成较少的、彼此不相关的综合指标的一种多元统计方法。因子分析的目的是减少变量的数目,用少数因子代替所有变量去分析初始的经济问题。在建立因子分析模型时,用尽可能少的不可测公共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一个变量或指标。因子分析还可以计算出公共因子的方差贡献率,它表示因子变量对原有变量信息的解释能力,其值越高,说明该因子的重要程度越高。因此可以用方差贡献率作为权数构造一个银行综合评价函数,然后通过计算其得分对银行综合竞争力进行排名。(2)银行竞争力评价理论。目前,对商业银行的评价研究主要体现在3个方面:一是WEF(World Economy Forum)和IMD(International Institute for Management Development)的评价国家竞争力中的金融体系竞争力评价,该方法主要根据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力。二是有关专业机构的评价,如美国的骆驼(Camel)评估法、穆迪(Moody)评级方法和标准普尔(Stand-Poor
)评级。骆驼分析法从资本充足率、资产质量、管理水平、收益状况、流动性五个方面对商业银行做出评价,将银行分正常、关注、次级、可疑、损失五个等级。穆迪评级主要从资产质量、盈利能力、流动性、资本比例等四个方面设立12项指标。三是有关专业报刊的评价,如英国《银行家》杂志每年对世界1000家大银行按其一级资本进行排名,它既考察单个银行,也考察一。其评估指标除了一级资本规模指标以外还包括:银行的资产(包括总资产、比上年增长比例)、资本资产比率、利润(税前利润总额、比上年增长比例、实际利润增长)、经营状况(资产收益率、资本收益率、成本收入率)等综合指标。因其评价结果能对世界1000家大银行的资产状况、盈利能力、在当今世界上的地位等作了比较全面、客观的评价,所以这一排名被视为银行业内最具权威的实力评估,具有很高的权威性,被各国政府和有关部门加以研究和应用。(3)评价指标的选取。评价指标的选择关系到最终评价结果的有效性,因此合理正确地选择具有代表性的重要指标所组成综