文档介绍：深市结算保证金管理业务介绍
中国结算深圳分公司
2012年12月
注:请参加12月6日培训的参会单位自行打印,本次培训不提供书面材料。
主要内容
业务变化要点
主要工作安排
数据接口调整
业务变化一览
业务变化
变化前
变化后
账户体系
按业务开立结算保证金账户
按业务开立结算保证金账户
必须开立自营(有)结算保证金账户
收取额度
按成交金额计算
最低限额每交易单元25万
按结算净额计算
最低限额每账户20万
资金用途
未明确
流动性垫付、弥补/分摊价差损失
调整周期
每季度
每月
计付利息
不计付利息
计付利息
配套措施
缴纳权证、ETF履约保证金
取消权证、ETF履约保证金
业务变化要点
账户体系
收取额度
资金用途
调整周期
计付利息
配套措施
账户体系
业务类型
包含种类
结算备付金账户
结算保证金账户
证券公司
自营交易结算业务
自营证券投资业务
自营结算备付金账户
自营结算保证金账户
客户交易结算业务
客户经纪业务
客户结算备付金账户
客户结算保证金账户
融资融券业务
信用交易结算备付金账户
客户结算保证金账户
银行
自营交易结算业务
上市商业银行参与交易所债券交易等
结算备付金账户
(债券自营)
自营结算保证金账户
客户交易结算业务
基金、年金、理财产品等托管业务
结算备付金账户(托管基金、年金、理财等)
客户结算保证金账户
自营结算保证金账户
QFII托管业务
结算备付金账户(QFII)
客户结算保证金账户
自营结算保证金账户
其他特殊业务
证券公司质押贷款业务
质押贷款结算备付金专户
自营结算保证金账户
与本公司上海分公司不同的是,仅从事承销业务的结算参与人需在深圳分公司开立结算保证金账户,但无需缴纳结算保证金。
收取额度
调整了计算公式
由上一季度纳入净额结算业务的证券日均成交额调整为过去半年内日均结算净额
调整了最低限额
由单个交易单元最少不低于25万元调整为单个账户不低于20万元
收取额度大幅下降
根据对2011年至2012年6月测算结果,深圳市场结算保证金收取总额度下降约为91%以上
资金用途
流动性垫付
弥补价差损失
客户结算保证金用于自保
自营结算保证金用于自保和有限额度的互保
调整周期
每季度调整改为每月调整
清算时间改为每月第一个交易日,仍采取预记账处理
计付利息
计付利息
向结算保证金计付利息
计息利率
本公司与结算银行的协商利率
结息日
结息清算日为每季度末月20日(该日为节假日时为该日前一个交易日)
记账日期为每季度末月21日
利息结转
直接计入结算保证金对应的结算备付金账户
配套措施
取消权证交收履约保证金
2012年3月曾将其缴纳额度调整为0
取消ETF申购赎回履约保证金
退还至结算参与人客户备付金账户
注销权证、ETF履约保证金账户(B006、B008)
权证、ETF履约保证金退还后,本公司统一注销该两类账户
退还时间
2013年1月前3个交易日