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风险管理复****资料：风险监测主要指标
风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者
风险管理复****资料：风险监测主要指标
风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者那么用于显现因素或现状信息的定量化。 中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行遵照三大类七项指标进展评估，详细包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。 有关资产质量的主要指标包括以下几个方面： 不良贷款率＝〔次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款〕/各项贷款×101％ 预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×101％ 预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预料到将会发生的损失。预期损失＝PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。 〔集团〕客户授信集中度 单一〔集团〕客户贷款集中度＝一家〔集团〕客户贷款总额/资本净额×101％ 该指标计算本外币口径数据。一家〔集团〕客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额的一家〔集团〕客户的各项贷款的总额，客户是指取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人，各项贷款的定义与不良贷款率指标中的定义相同，资本净额定义与资本足够率指标中定义相同。 风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险改变的程度，表示为资产质量从前期到本期改变的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 〔1〕正常贷款迁徙率 正常贷款迁徙率＝〔期初正常类贷款中转为不良贷款的金额＋期初关注类贷款中转为不良贷款的金额〕/〔期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间削减金额＋期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间削减金额〕×101％ 该指标计算本外币口径数据。期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和；期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和；期初正常类贷款期间削减金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常回收、不良贷款处置或贷款核销等缘由而削减的贷款；期初关注类贷款期间削减金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收