文档介绍：压力测试
［单项选择题］1、以下关于商业银行压力测试的描述，错误的选项是()O
，综合反映各个条线、
()o
70%50%
100%0
参考答案：B参考解析：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%。
［多项选择题］19、商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()o
“尾部”风险对模型假设进行评估

：B, E
参考解析：X力测试的作用包括：
①前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；②对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；
③关注新产品或新业务带来的潜在风险；④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、
制定资本和流动性规划提供依据；⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；
⑥协助银行制定改进措施。
［单项选择题］20、资本充足率的定期压力测试至少()一次。
. 一年

参考答案：B参考解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原那么上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。
［单项选择题］21、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为 ()o
A. VaR值只在99%
，但没有说明极端损失
参考答案：D参考解析：市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管
理。VaR模型缺陷主要表现在两方面：
①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷；②在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。
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4、在资本供给方面，一般情况下应以()合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

参考答案：B参考解析：商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险轮廓、未来业务规划和开展战略确定资本需求。在各类重大风险资本需求确实定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对于不可量化风险