文档介绍：商业银行经营风险分析及防范对策
刘 阳 商业银行是经营风险的行业,良好的风险管理能力是建立现代商业银行的客观要求。近年来,我国商业银行的风险管理虽然得到了长足进步,但由于历史和体制的原因,风险管理机制仍然薄弱,一些银行的资产质量系统”等征信系统上正确完整记载,实现信息资源共享,对有逃债和赖账行为的企业、个人及时公布在“黑名单”上,以作警示。
,加大打击逃债力度。应建立同业间公认的客户信用等级评审机构,制定统一的客户信用等级评审标准,避免在打击、制裁逃废债行为时认识不统一。发现借款人有信用不良或逃债倾向时,及时提出警告并限期整改,对纠正不力、无根本改观的应通报所有金融机构,并一致采取制裁措施,直至改正为止。
二、加强市场风险管理,积极推进利率风险管理体系建设
商业银行的利率风险管理是随着银行经营环境和监管法规的改变而演进的。在利率管制体制下,商业银行利率管理的重点是合规性管理。随着利率市场化改革的深入,商业银行利率管理的重点将逐步转移到对利率风险进行管理。
。利率风险管理流程分为利率风险的识别、测量、处理、评价四个阶段。利率风险识别是指运用各种手段确定风险的来源、性质和发生时间。利率风险测量是指衡量风险的大小或风险发生的频率和幅度;利率风险处理,是指在风险发生前或发生后运用各种措施降低风险发生的几率或幅度,或化解风险造成的不利影响,通常采取承担、回避、补偿、分散、转移等处理方法;利率风险评价是指对前三个步骤的评价,通过科学的评价可以了解风险管理的效果,纠正管理过程中出现的偏差,确立下一步的工作方向和重点。
,建立和完善产品定价体系。针对利率市场化,应加快建立产品定价体系,以防范利率风险。其基本原则是根据客户给银行带来的收益、信用风险、期限长短、利率风险大小,以及资金筹集成本和运营成本、劳动力成本等因素,确定金融产品的合理定价。在此基础上,建立金融产品内部报价机制。使分支机构了解金融产品的基本价格,从而为客户服务提供成本基准。在提供金融产品报价时,要注意不仅提供那些基本的金融产品报价,如存款和流动资金贷款,而且要覆盖全面的收益曲线,包括那些超长期资产;不仅要提供常规金融产品,而且要对或有负债和或有资产产品进行分析研究和价格界定。
,积极发展中间和表外业务。与国外相比,我行中间业务尚处于起步阶段,不仅业务规模小,收入水平较低,而且经营范围窄,品种少,服务手段和技术水平相对落后。我国加入WTO以来,外资银行陆续进入中国市场,中间业务正成为外资银行最具竞争力的领域,也恰恰是国内银行的薄弱环节。今后,我们应该增强金融创新意识,加快发展中间业务,培育新的利润增长点,减少对传统业务的依赖,从而减弱利率风险的困扰。
,加快金融创新步伐。在有效识别利率风险后,应根据具体情况调整资产负债表结构,缩小风险缺口或者通过金融衍生工具对冲利率风险。由于直接调整资产负债表结构操作起来比较困难,而且使收益受到限制,所以管理利率风险主要依靠金融衍生产品交易,如远期利率协议,利率期货和期权,互换和互换期权,利率上限、下限和双限期权等。各种金融产品作为利率风险的缓解技术都有其特有优势,也存在各自的局限性,如资