文档介绍：内量化交易平台介绍
2012-11-2605:41来源：期货日报字号：1214
中低端平台适合投资者进行趋势、反趋势等对行情和交易逻辑要求不高的策略，高端交易平台适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高以进行篮子交易、算法交易和较复杂的对冲交易的实现，但是同样受客户端的技术架构限制，其对于高频交易、全市场策略的交易等更复杂的策略支持不够。现阶段，金字塔合作的期货公司逐渐增多，在中低端量化交易平台的市场占有率较高。
达钱&multicharts自动化交易
达钱&multicharts自动化交易系统（MC）采用powerlanguage开发策略模型，达钱提供行情和交易网关，multicharts实现策略开发和执行平台。在量化模型研发方面，由达钱提供的一段时间内的国内期货历史行情和TICK行情。MC承袭了Tradestation的丰富的函数库和策略库，以及便捷的开发特点，提供了更为完善的回测和绩效评价体系，为策略的研发提供了完善的评估。在量化交易方面，MC只支持程序化和自动化交易，对于高端的量化交易模式支持不够。由于MC进入台的市场占有率还不咼。
安翼金融终端程序化交易
安翼金融终端（下称安翼）采用技术指标的通用脚本语言开发交易模型，进行图表驱动的自动化交易，是由某券商独立开发的进行国内股票和期货的自动化交易工具。目前安翼提供了国内股票和期货的历史行情，可以进行相对简单的图表交易和股票、期货的对冲交易，程序化交易工具免费使用。虽然安翼只能用该券商交易通道进行交易，但却标志着国内股票和期货的量化交易已经提升到一个全面发展阶段。
高端量化交易平台
高端量化平台除了支持复杂脚本语言实现策略逻辑外，均支持直接使用C++、JAVA等开发语言实现复杂的策略逻辑，一般为了追求执行效率，不采用界面显示图表，而采用多进程、多线程方式进行自动化交易、程序化交易、算法交易，甚至为了追求极致，使用硬件技术进行高频交易等量化交易方式。
高端交易平台通常采用的技术架构是使用服务器执行策略的架构，行情使用转发路径最少的极速、深度行情，交易通道采用专用、直连的交易通道进行交易。行情和交易的延时都要求尽可能最低。
高端交易平台定位于资产管理，在系统架构上严格区分策略研发和策略运营执行两个阶段。对于策略研发阶段，需要多品种、多周期、多账户、多交易市场、多策略、复杂金融工程包的支持，以实现复杂的策略逻辑；对于策略运营执行阶段，系统架构要保证各种风控、应急处理、交易方式和策略的平稳有效执行。系统的实现流程除了满足交易本身的要求外，还要满足机构本身的业务流程和规范，以及监管层的要求。
高端交易平台适合机构投资者进行趋势、套利、对冲、高频等对行情和交易要求高、逻辑复杂度高的策略。随着国内金融市场创新的提速，机构投资者对高端交易平台的需求和潜在需求呈快速上升趋势。<br台<br台主要有ProgressApama、龙软DTS台、飞创STP、易盛程序化交易、盛立SPT平台等。
ProgressApama
Apama采用EPL和JAVA语言开发或者定制策略模型，通过行情、资讯等驱动CEP引擎进行交易、风控等操作。在量化模型研发方面，Apama使用第三方的行情授权，提供了各市场行情接口和各种柜台交易接口的接入，可以接入国内股票和期货多周期的时间序列历史行情数据和TICK数据；提供了丰富的金融工具包进行复杂策略开发；提供了便捷的studio开发工具，可以进行复杂策略的快速开发和定制；提供了1万倍加速测试进行策略回测，可以方便地定制测试报告。在量化交易方面，Apama提供了150万笔/秒的交易并发处理能力，进行高频交易、算法交易。Apama高端的并发处理能力，使全市场的多品种并发套利、对冲等交易策略和实时风控策略可以高速执行。现阶段，Apama在国际投行的自营、资管、经纪业务中占有很大的市场份额。从2012年开始，Apama逐步拓展国内的业务，几家较大的证券和期货公司已经开始正式上线推广Apama和相关的量化交易应用。
龙软DTS
DTS采用LUA脚本语言开发策略模型，通过平台提供的历史和实时行情、基本资料数据、宏观数据的统计分析，实现投研和交易。在量化模型研发方面，DTS既可使用平台自有的数据源，也可以接入第三方数据源。DTS还提供了一些金融工具包，进行复杂策略开发、回测和绩效评价。在量化交易方面，DTS提供的可以扩展的服务器端技术架构，保证了策略的高并发和高速执行，其在程序化交易、量化交易、算法交易、对冲和套利交易方面都有实际应用。<br台分为研究平台（QIA-Lite）和交易平台（QRC）