文档介绍：《计量经济学》期末论文
我国居民消费水平的影响因素分析
经济学院
09级国际经济与贸易2班
晋兆晖
290508210
2
我国居民消费水平的影响因素分析
内容摘要：改革开放以来，随着我国经济的飞速发展，
2001

4
2002

-

2003

2004

2005

10493
141051

2006

2007

2008

511
2009

17175

数据来源：《中国统计年鉴2010》
从表1中可以看出，2001年-2009年我国居民消费支出与人均可支配收入逐年同步增长，居民储蓄与人均旅游花费也随之逐年增长，说明它们之间也许存在线性关系。
通过对居民消费支出进行统计分析，%；%，符合经济发展趋势，在不考虑其他因素的情况下，消费支出随着人均可支配收入的增加而增加；%%，也随着可支配收入的增加而增长。
四、模型建立
Y与Xi各自变量之间的图像关系
图1-3Y与X3的关系
图1-4Y与X4的关系
基于以上数据和图像，
建立模型：
Y=P0+P1X1+P2X2+P3X3+P4X4+^
其中，Y—居民消费支出（应变量）XI—人均可支配收入（解释变量）
X2—居民储蓄（解释变量）X3—通货膨胀率（解释变量）X4—人均旅游花费
（解释变量）口是随机误差项
由于经济中许多变量之间都有隐藏的表面看不到的相关性，许多方面有些微妙的联系，就如人们对某一产品的需求量会受到该产品价格，替代品价格，居民收入水平等因素影响又不能全部列入模型，就用随即扰动项表示。
五、参数估计
（一）使用Evies软件，运用0LS法估计模型
模型估计结果：
5
()
Y=-+--+
t-Statistic(-)()(-)(-)()
r2===.=
P=()()()()()
计量经济学检验
多重共线性检验
用EVIEWS软件，得到：,XI与X3的相关系数为-,。可以看出，解释变量X1与X2，X4高度正相关，可见存在严重的多重共线性。下面用逐步回归法进行修正：第一步，选取XI即人均可支配收入作为初始回归变量，则Y与XI的回归方程为:Y=-+
t=()(-)r2=.==
P=()()
第二步，在初始回归方程中引入X2即居民储蓄，则可以得出回归方程：Y=-+
t=()(-)r2=.==
P=()()
可以看出，虽然拟合优度稍有提升，但t值以及伴生概率都不达标，因此应剔除X2变量。
第三步，引入X3变量，则回归方程为：
Y=-=()(-)
r2=.==
P=()()
可以看到拟合优度提升，t值及其伴生概率都达到要求，所以该变量应该保留。第四步，在上一步的基础上引入X4变量，则回归方程为：
Y=-+=(-)(