文档介绍：皑第三章、啊经典单方程计量经济学模型：啊多元线性回归模型
一、内容提要
耙本章将一元回归模型拓展到了暗多元回归模型，其基本的建模把思想与建模方法与一元的情形暗相同。案主要内容仍然包括模型的基本按假定、模型的估计、模型的检凹验以及原假设H0：俺。易知计算的t统计量的值为鞍t==。在5%的显著性水班平下，自由度为32-3=2巴9的t （单侧），计算的t值癌小于该临界值，所以不拒绝原啊假设。意味着R&D强度不奥随叭销售额的增加而变化。在10鞍%的显著性水平下，，计算的t 值小隘于该值，拒绝原假设，意味着叭R&D强度随销售额的增加而昂增加。
捌（3）对X2，=，它比在10爸%的显著性水平下的临界值还挨小，因此可以认为它对Y在统颁计上没有显著的影响。
拌例把3斑．岸下表为有关经批准的私人住房阿单位及其决定因素的4个模型瓣的估计量和相关统计值（括号吧内背为p-值拔）（如果某项为空，则意味着奥模型中没有此变量）。数据为挨美国40个城市的数据。模型邦如下：
坝式中隘housing叭——澳实际颁发的建筑许可证数量瓣，斑d唉ensity般——百每平方英里的人口密度扒，value扮——巴自由房屋的均值（单位：百美把元）吧，income奥——伴平均家庭的收入（单位：千美埃元）懊，popchang邦——矮1980~1992年的人口安增长百分比胺，unemp绊——半失业率疤，localtax佰——啊人均交纳的地方税芭，statetax班——柏人均缴纳的州税
变量
模型A
模型B
模型C
模型D
C
813 ()
-392 ()
-1279 ()
-973 ()
Density
()
()
()
Value
- ()
- ()
- ()
- ()
Income
()
()
()
()
Popchang
()
()
()
()
Unemp
- ()
Localtax
- ()
Statetax
- ()
- ()
RSS
+7
+7
+7
+7
R2
+6
+6
+6
+6
AIC
+6
+6
+6
+6
八检验模型A中的每一个回归系胺数在10%水平下是否为零（疤括号中的值为双边肮备绊择p-值）。根据检验结果，阿你认为应该把变量保留在模型胺中还是去掉？
俺在模型A中，在10%水平下爸检验联合假设H笆0吧：b靶i办 =0(艾i=芭1伴,拜5鞍,挨6,笆7)。说明被择假设，计算检蔼验统计值，说明其在零假设条昂件下的分布，拒绝或接受零假般设的标准。说明你的结论。
俺哪袄个模型是邦“最优的傲”佰？解释你的选择标准。
啊说明最蔼优半模型中有哪些系数的符号是罢“斑错误的懊”癌。说明你的预期符号并解释原搬因。确认其是否为正确符号。
解答：
碍（1哀）笆直接给出了P-值，所以没有澳必要计算t-敖统计值以及查懊t胺分布爸表。扮根据题意，耙如果p-值<,则我叭们拒绝蔼参数为零的原假设。
扮由于表中扒所有邦参熬数的p-值都超过了10%，班所以没有系数是显著翱不为零颁的。耙但由此去掉所有解释变量，邦则芭会阿得到非常奇怪的结果澳。其实正班如扳我们所知道的八，岸多元回去归中皑在省略变量时一定要谨慎，要阿有所选择。笆本例中，value靶、艾income昂、疤popchang伴的p-，班在耙略掉unemp癌、白localtax伴、叭statetax斑的模型C中，这些变量的系数昂都是显著的。
版（2）熬针对联合假设H暗0背：b爱i岸 =0(奥i=稗1,5,6,7)的备择假设哀为H1：b败i案 =办0(安i=斑1,5,6,7)盎 肮 疤 中皑至少有一个不为零笆。检验假设H0，实际上就是把参数的