文档介绍：巴塞尔协议一二三介绍与区别
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内容概要
巴塞尔协议I
巴塞尔协议I I I
巴塞尔协议I I
第二页，共30页。
１
巴塞尔协议
第三页本为6000美元，则资本充足比例为：
一级风险资本比例=40000/80500=%
总风险资本比例=6000/80500=%
结论：%的一级风险资本比例高于4%的
一级资本最低要求。然而，%的总风险资本比
例低于8%的总资本比例要求，因此该银行必须筹集
新资本或者减少风险资产以满足《巴塞尔协议1》的
标准。
例　　题
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２
巴塞尔协议
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《巴塞尔协议II》
背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。
在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
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监管当局对资本充足率的监督检查
监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
最低资本要求
即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
信息披露
要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
三大
支柱
核心
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巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
　　新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
亮　点
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３
巴塞尔协议
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背景：
雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过。
亮　点
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核　心
，最低资本要求中的核心一级资本要求由2%%，%的资本保护缓冲和0-%的反周期资本缓冲要求，%
２扩大资本对风险的覆盖范围和提高资本对风险的敏感度，降低监管资本套利的可能性
３以资本为手段来应对监管资本的缺陷和系统性风险的挑战，例如资本保护缓冲和反周期资本缓冲，对系统性重要机构提出超额资本要求等。
，还引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。
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新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。
亮　点
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《巴塞尔协议III》相关概念补充
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补　充
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《巴塞尔协议Ⅰ》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的分类较粗。
《巴塞尔协议Ⅱ》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求，引入了计量信用风险的内部评级法，并将信用风险和市场风险纳入资本约束范围，同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。
区　别