文档介绍：集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
计量经济学期末课程论文
ANHUI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS
论文题目 中国经济增是合理的，将表中的数字带入模型得：
= （（）（）（）
T=
R-squared=AdjustedR-squared= F-statistic=
（二）多重共线性检验
图3 相关系数矩阵
由相关系数矩阵可以看出，x1和x3相互之间的相关系数比较高，证实确实存在多重共线性。
采用逐步回归的办法，去检查和解释多重共线性问题。分别做Y对x1、x2、x3的一元回归，结果如下：
图4
图5
图6
图7
图8
经过比较得，X3与Y的t检验和拟和效果最好，因此把X3作为基准变量引如，然后在逐步的引如其他的解释变量，经最后得到当去除X1以后，多重共线性消失，得到的检验结果如上。
从上面修正的回归结果可以看出，R^2
=，并且它的修正的可决系数值也达到了，显然，它的拟和效果十分的好，并且t检验值显着的大于它的临界值，即t值检验十分的显着，因此多重共线性消失，得到修正后的模型为：
=+（）（）（）
T=
R-squared=AdjustedR-squared=
（三）异方差检验
表 White检验
图9
从上表可以得到数据：nR^2=,由White检验知，在a=下，查表得χ^2（4）=, nR^2=<χ2（p）=,则接受原假设，不存在异方差。
（四）序列相关检验
已知：DW=，查表得dL=，dU=。由此可知，存在相关性。
图10
图11
从图中可以看出，模型的第1期、第2期偏相关系数的直方块超过了虚线部分，存在着一阶和二阶自相关。
自相关性的调整：加入AR项
对回归模型进行调整，在LS命令中加上AR(1)和AR(2)，使用迭代估计法估计模型。结果如图所示：
图12
修正后的DW=。进行自相关检验，Q统计量的下图。
图13
通过上图可以看出，修正后无自相关。
（四）模型的最终确定
综上所述，可知最终的模型为：
Y=++
（）（）（）
T=（）（）（）
R-squared=AdjustedR-squared= F-statistic=
四、结论分析和政策建议
（一）主要结论
1、消费需求对经济的拉动作用
消费需求是三大需求要素中所占份额最大、波动幅度最小的部分，是国民经济的重要支 柱和最主要的组成部分，同时也是最为明显地反映经济自发增长态势的宏观经济指标。
2、政府投资是经济增长的重要原动力。
经济发展取决于投入资金的数量和资金的利用效率。政府投资是经济增长的重要原动力，它对经济运行具有先导作用，并以其乘数效应拉动经济增长。