文档介绍：兰州农村商业银行西站支行
流动性风险管理方法
编制部门：风险合规部
审 核：
批 准：
版 次 号：A/0
生效日期： 年 月 日
修改记录 3
第一管理状况，向理事会风险管理委员会定期汇报本社流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变；
建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作；
根据理事会和理事会风险管理委员会批准的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并定期将测试结果向理事会风险管理委员会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用；
识别并了解可能触发应急方案的事件，并建立适当机制对这些触发事件进行监测；
定期对流动性风险的管理进行内部审计，并对审计提出的整改措施实施情况进行后续审计，并及时向理事会风险管理委员会提交审计报告；
法律、法规规定的其他职责。
风险管理部职责：
根据理事会确定的流动性风险承受度，负责起草和落实流动性风险管理策略、政策、程序、限额等，制定流动性风险管理的有关制度。
对流动性风险实施日常监督，定期组织开展流动性风险的监测分析、压力测试和情景分析；
汇总分析全行流动性风险信息和综合报告，定期编制全行风险综合报告并向高级管理层、风险管理委员会提交，汇报本社流动性风险状况、流动性风险的重大变化或潜在转变；
资产负债管理委员会职责：
根据理事会风险管理委员会批准的流动性风险管理策略、程序和限额，监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度；
明确各部门在流动性管理上的职责分工；
及时了解本行流动性风险水平及流动性管理状况，对突发流动性、清偿性事件和超过本行控制能力的流动性风险及时上报高管层。
按照省联社重大突发事件应急预案中有关规定，成立突发流动性、清偿性事件应急处置领导小组，统一领导突发流动性、清偿性事件的处置工作。领导小组办公室设在财务
会计部，负责突发事件处置的相关具体工作。各分支行应分别建立相应的领导机构。
财务会计部作为流动性管理的日常操作的部门，其职责：
落实流动性管理相关的政策；
制定银行头寸管理方法，负责全行日常流动性风险的头寸管理；
定期开展流动性风险的监测分析和压力测试，并在向资产负债管理委员、风险管理委员会报告；
负责本行流动性的预测、筹集、储藏和调度；
对分支机构流动性需求提供系统内资金支持，及时化解分支机构支付困难，对本行范围内难以解决的流动性需求及时协调向人行或同业提出融资申请；
履行突发流动性、清偿性事件应急处置领导小组办公室职
责。
相关部门各负其责，加强协作，共同做好流动性管理工作。市场开展部负责运用票据投融资工具协助方案财务部进行全行流动性管理。信贷管理部门负责合理安排贷款期限结构，控制中长期贷款比例，提高信贷资产的质量和流动性。风险管理部负责组织盘活资产存量，关注各类金融风险的相关性，及时提示各类风险对流动性风险的影响。市场开展部负责扩大核心存款比重，提高客户的忠诚度，增强资金来源的稳定性。审计部门负责审计流动性风险及其监测和管理的真实性。
在全社流动性管理根本框架下，各分支社应贯彻落实好本联社的各项流动性风险管理要求。
流动性风险管理方法
为防止资产和负债过度集中引发的流动性风险，本社在管理过程中将逐步建立资产、负债的限额管理制度，限额管理应包括但不限于以下方面：品种、币种、交易对手、市场、行业、期限、地域等。
在限额管理过程中，应结合资产负债的剩余期限、担保方式、关联交易、交易对手的历史情况等确定相应限额的大小。
本社应审慎评估市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注其他风险转化为流动性风险的可能。
流动性风险管理过程中要按照现金净流入的期限分别进行管理， 在短期现金流管理过程中，应重视备付金管理。相关部门及机构应采取有效措施，每日提前预测大额头寸的净流入或流出，合理调度资金、满足日常的支付结算需要，防止出现头寸红字。
在流动性风险管理过程中，应对小概率等极端不利的情况进行压力测试，常规性的压力测试每年至少进行一次，在必要时应针对未来可能发生的压力情景进行临时性、专门压力测试。
根据情景假设的不同，压力测试可以分为单个机构情景的压力测试和整个机构情景的压力测试。
在可能的情况下，压力测试过程需要对以往影响银行或市场的类似流动性危机情景应进行回溯分析。
流动性风险管理内容
流动性预测和日常管理。流动性预测是指对未来一段时期内资金流入流出总量及其盈余(缺口)的预测，包括短期、中期、长期和特定期流动性预测，是流动性风险管理决策和操作的依据。
短期预测。指对未来3个月〔含〕以内资金流入流出情况进行预测，包含未来7天〔