文档介绍：摘要动汇率时代,而伴随着全球各国之间的的投资、贸易等日益频繁,银行和非银行金融机构程,通过效用无差别方法得到期权价格,通过数据分析,我们知道在非完备金融市场下,期关键词:预设兑换率,效用无差别定价,随机控制理论,重置条款,障碍条款,,随着布雷顿森林体系的瓦解,标志着全球由固定汇率体系变为浮交流与合作的日益广泛,汇率问题成为人们不得不考虑的一个重要问题,如何在保障收益的同时,尽量减少汇率风险,外汇期权应运而生,,,与普通的外汇期权相比,它多了一个预先设定的兑换率,投资者通过从汇率变化的方向和幅度大小两个方面进行预测,可以粗略的比较含预设兑换率与不含的外汇期权价值大小,,、四章在完备金融市场假设下分别给出了带障碍条款和重置条款的外汇期权定价公式,,许多学者也做了许多积极的探索,第五章在非完备金融市场假设下,根据随机控制理论建立权价格不再只是关于剩余时间的增函数,并且得到影响期权价格的两个因素::含预设兑换率的外汇期权定价问题研究学科专业:应用数学学位申请人:王云光指导老师:张寄洲—v竺竺
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目录摘要第一章前言第二章预备知识砍挂籐侍猓第三章含预设兑换率的外汇障碍期权的定价模型建立......................................目录研究背景......................................国内外研究现状..................................本文的主要内容..............。.。。....。.。...。。.。。.研究的目的与意义.................................符号与变量.....................................概念和引理.....................................含预设兑换率期权............................,∞引理...................................公式................................最优控制问题................................婊恚方程..................................基本假设..................。..............。。...模型求解......................................模型分析、数值算例及经济解释.........................上海师范大学硕士学位论文.
第四章带重置条款的含预设兑换率外汇期权定价重置条款为多个时间点多个重置条件下的期权定价模型...........第五章含预设兑换率的外汇期权的无差别定价第六章结论与展望致谢基本假设..................................模型建立..................................模型的结论和证明............................数据分析..................................重置条款在连续时间下多个重置条件下的期权定价模型...........模型的建立................................基本假设......................................模型建立......................................模型的结论和证明.................................模型分析、数值算例及经济解释.........................Ⅳ目录上海师范大学硕士学位论文.
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