Excel在金融模型分析中的应用 (2).xls

文档介绍：股票价格已知股票A和股票B两只股票在某年1~12月的月末价格。
月份股票A 股票B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



股票A 股票B
月份价格收益率价格收益率求解:两只股票的月/年收益率、方差、标准差,以及两只股票收益率之间的协方差和相关系数
0
1 -% -% <-- =LN(D22/D21)
2 -% %
3 -% -%
4 % %
5 % %
6 % %
7 % %
8 % %
9 % %
10 % %
11 % -%
12 -% -%
月期望收益 % % <-- =AVERAGE(E22:E33)
年期望收益 % % <-- =12*E34
方差(月) % % <-- =VARP(E22:E33)
标准差(月) % % <-- =STDEVP(E22:E33)

方差(年) % % <-- =12*E36
标准差(年) % % <-- =SQRT(E39)





股票A 股票B
收益率收益率-均值收益率收益率-均值乘积

- - - - <-- =E49*B49
- - -
- - - -

- -
- -
- -

- -

- - -
- - - -

协方差 <-- =AVERAGE(G49:G60)
<-- =COVAR(A49:A60,D49:D60)
相关系数 <-- =C63/(E37*C37)
<-- =CORREL(A49:A60,D49:D60)
股票价格已知股票A和股票B两只股票在某年1~12月的月末价格。
月份股票A 股票B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



股票A 股票B
月份价格收益率价格收益率求解:两只股票的月/年收益率、方差、标准差,以及两只股票收益率之间的协方差和相关系数
0
1