量化投资策略.docx

文档介绍：量化投资策略
目录
策略1:日内股指趋势型策略
策略2:股指震荡型策略
策略1,2组合报告
策略分析
附录
:日内股指交易趋势型策略
测试周期:5分钟
手续费:%%
委托偏移(冲击成本):1跳
测试品种:IF
策略思想:
入场:行情在布林通道上轨,且在2条移动平均线之上,快速随机指标中J>K,做多;反之,做空;
离场:
[1]>K[1],J<K,平多;反之,平空

样本内测试:
时间:2011年8月1日—2012年8月1日
初始资金:10万
样本内资金曲线:
样本外测试:
2012年8月1日—2012年9月1日
2012年9月1日—2012年10月1日
2012年10月1日—2012年11月1日
2012年11月1日—2012年12月1日
2012年12月1日—2013年1月1日
2013月1月1日—2013年2月1日
2013年2月1日—2013年3月1日
2013年3月1日—2013年4月1日
2013年4月1日—2013年5月1日
2013年5月1日—2013年6月1日
2013年6月1日—2013年7月1日
2013年7月1日—2013年8月1日
:股指震荡型策略
测试周期:5分钟
手续费:%%
委托偏移(冲击成本):1跳
测试品种:IF
策略思想:
入场:前一根Bar的收盘价和开盘价都在布林通道下轨之下,或者现在这根Bar开盘价在下轨之下,则开多;反之,则开空
离场:
:连续5根Bar都分别比前一根Bar的收盘价低,则止损平多;反之,则止损平空
,平多;反之,平空
开盘收盘价高于布林通道中轨,这根Bar最低价低于中轨,平多;反之,平空
样本内测试:
时间:2011年8月1日—2012年8月1日
初始资金:10万