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2022年江苏农商行春季校园招聘考试冲刺押密3卷合1+答案详解
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套卷一
(共35题)
,错误的是( )。
,商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
,应当考虑衍生交易工具的信用风险
答案:B
本题解析:
对于风险管理,一定要持审慎的态度,当情况发生改变时,就要相应做出调整。B项应需要再次经过审批。
2.( )对战略风险管理的结果负有最终责任。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:D
本题解析:
董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。考点:
战略风险管理的基本做法
()。
答案:C
本题解析:
商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。其中,交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。
(包括表外业务头寸)时,即出现()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:D
本题解析:
当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即负债敏感性缺口,此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入下降;相反,当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时,就产生了正缺口,即资产敏感性缺口,此时,市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
,错误的是( )。
,现金流量一般是负值
,净现金流量为正值并保持稳定增长
答案:C
本题解析:
对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。其他正确选项提到的知识点,也要留意。从开发期到成长期到成熟期,现金流量是从负值到正值稳定增长的过程。
,根据理性投资原则,下列投资组合方案最佳的是()
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:B
本题解析:
根据理性投资原则,最佳投资方案应是标准差(风险)最小的组合。
,说法正确的是()。
,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
答案:C
本题解析:
选项A,CreditPortfolioView模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值,而不是微观因素。选项B,CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D,CreditPortfolioView模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人,因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:C
本题解析:
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。
(1)国债。
(2)同业借款。
(3)在子公司的投资。
(4)可出售的贷款组合。
A.(2)(1)(4)(3)
B.(1)(2)(4)(3)
C.(2)(1)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
答案:B
本题解析:
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类:(1)最具有流动性的资产,如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。(2)其他可在市场上交易的证券,如股票和同业借款。(3)商业银行可出售的贷款组合,一些贷款组合虽然有可供交易的市场,但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售。(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
,对于影响显著风险发生的可能性低的风险,战略实施方案应该()。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:D
本题解析:
在战略风险评估中,对于影响显著、风险发生的可能性低的风险,战略实施方案应该采取必要的管理措施。
,要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求,则该商业银行2014年流动性比例应不低于( )。
%
%
%
%
答案:A
本题解析:
目前,我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标,即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%,该指标不应低于25%。
()。
答案:C
本题解析:
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。
()
A.(现金头寸+应收存款)/总资产
答案:A
本题解析:
现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产,对同类商业银行而言,该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。
,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为( )。
答案:D
本题解析:
根据投资组合原理,投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和,因此,部门当期的整体VaR值要小于700万元。考点:市场风险计量方法
,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久,经济形势恶化导致该企业出现违约行为,同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中,()应当承担风险损失的最终责任。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
答案:D
本题解析:
从风险实质性上说,业务操作或服务虽然可以外包,但其最终责任并未被“包”出去。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人,对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。
,错误的是()。
、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况
、程序和频率
、资本和声誉的情况下,商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告
答案:C
本题解析:
重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。
,错误的是()。
,也是商业银行业务发展的原动力
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
,并有效管理商业银行的业务
答案:C
本题解析:
风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合,所以C项错误。
,不需考虑的因素是()。
(宏观经济状况预测)
答案:A
本题解析:
在确定资本分配的权重时,需考虑的因素包括:①组合在战略层面上的重要性;②经济前景(宏观经济状况预测);③当前组合集中度情况;④收益率(ROE)。
()
答案:B
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。住在富人区的她
本题解析:
暂无解析
,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
A.-
D.-
答案:C
本题解析:
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-×3=
,商业银行内部审计部门的职责不包括( )。
答案:A
本题解析:
内部审计部门负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性。选项A属于商业银行高管层及高管层风险管理委员会的职责。
,正确的是()。