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南开开大大学学经经济济学学院院金金融融学学系系
李志志辉辉教教授授
2006年11月30日
主要要内内容容
操作作风风险险界界定定
操作作风风险险现现状状分分析析
操作作风风险险度度量量模模型型
操作作风风险险实实证证度度量量
内部部控控制制与与操操作作风风险险
操作作风风险险管管理理((ORM)体体系系
操作作风风险险界界定定
操作作风风险险的的提提出出
操作作风风险险特特征征
操作作风风险险损损失失事事件件
操作作风风险险的的提提出出
风险险管管理理越越来来越越受受到到金金融融机机构构的的重重视视。。科科学学有有效效的的金金融融风风险险管管理理一一方方面面可可以以保保证证金金融融机机构构健健康康、、持持续续地地运运行行,,另另一一方方面面可可以以降降低低企企业业防防范范风风险险的的资资金金成成本本,,提提高高企企业业的的竞竞争争力力。。
目前,金金融机构构所面临临的风险险大体可可以概括括为市场场风险(MarketRisk)、信用风风险(CreditRisk)以及操作作风险(OperationalRisk)。
市场风险险是指由于于特定的的市场风风险因素素变化而而引起的的净收入入或投资资组合价价值的波波动。信用风险险是指由于于机构外外部的合合作伙伴伴、借款款人、供供货商违违约引起起的净收收入或者者净资产产的波动动。市场场风险和和信用风风险很早早就引起起了金融融机构的的重视,,到目前前为止都都已经有有了较为为成熟的的风险管管理技术术。
操作风险险的涵义义
虽然操作作风险这这个概念念的提出出已有较较长的历历史,但但将其与与其他两两种风险险并列为为金融机机构面临临的三种种主要风风险则是是最近几几年的事事情。国国际银行行监管巴巴塞尔委委员会2001年以来连连续三次次发表长长篇咨询询报告,,与业界界磋商如如何建立立稳妥的的操作风风险管理理和监管管机制。。在学术术界,操操作风险险的研究究也得到到长足的的发展,,出现了了一批从从不同角角度出发发的操作作风险度度量模型型,为操操作风险险的管理理提供了了较为可可靠的基基础。
操作风险险是指由由不完善善或有问问题的内内部程序序、人员员及系统统或外部部事件所所造成损损失的风风险。本本定义包包括法律律风险,,但不包包括策略略风险和和声誉风风险(strategicandreputationalrisk)。
BBA关于操作作风险的的界定
第一级:因素
第二级:定义
人
(1)雇员欺诈、犯罪;(2)越权行为、欺诈交易、操作失误
(3)违反用工法;(4)劳动力中断;
(5)关键人员流失或缺乏
内部程序
(1)支付清算、传输风险;(2)文件、合同风险;(3)估价、定价风险;(4)内部、外部报告风险;(5)执行风险;(6)策略风险、管理变动;(6)出售风险;(7)科技投资风险
系统
(1)系统开发和执行;(2)系统功能;
(3)系统失败;(4)系统安全
外部事件
(1)法律、公共责任;(2)犯罪;(3)外部采购、供应商风险;(4)外部开发风险;(5)灾难、基础设施;(6)政策调整(7)政治、政府风险
巴塞尔协协议发展展与操作作风险
1988
1988年巴塞尔尔协议::信用风风险资本本要求
操作风险险管理::引入操操作风险险
新资本协协议框架架:强调调操作风风险及其其定量分分析对银银行的重重要性
巴塞尔协协议II
1992
1988年巴塞尔尔协议实实施
1996
《资本协议议》关于市场场风险的的修订案案:市场场风险资资本要求求
操作风险险管理与与监管的的稳健做做法
操作风险险法规政政策
操作风险险高级计计量法((AMA)原则
资本配置置:当前前与未来来
当前资本配置
操作风险20%
市场风险10%
信用风险70%
未来资本配置
操作风险30%
市场风险30%
信用风险40%
行业趋势势
操作风险险凸现原原因
金融全球球化的迅迅速发展展,跨国国金融交交易和服服务面临临不同的的社会、、政治和和法律制制度,增增加了银银行的操操作风险险暴露
新技术的的发展尤尤其是信信息技术术在金融融领域的的广泛应应用,大大大提高高了银行行金融服服务的效效率,但但同时加加大了商商业银行行的操作作风险
信用风险险和市场场风险管管理技术术的迅速速发展,,在缓释释信用风风险和市市场风险险的同时时,加大大了操作作风险
金融创新新和市场场压力需需要银行行开发更更为复杂杂的金融融产品
操作风险险的特征征
具体/特特质性
复杂性
分散性
差异性
内生性