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同业业与与资资管管业业务务发发展展综综述述
同业业与与资资管管业业务务发发展展方方向向
同业业与与资资管管业业务务风风险险管管理理存存在在的的问问题题
同业业与与资资管管业业务务的的风风险险特特征征
建立立非非信信贷贷业业务务风风险险管管理理体体制制
同业业与与资资管管业业务务的的监监管管建建议议
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1、、同同业业与与资资管管业业务务发发展展综综述述
能为为商商业业银银行行带带来来((或或有有))现现金金流流的的大大资资金金类类业业务务,,包包括括:
一是是标标准准化化拆借借、、回回购购、、存存放放及及证券券投投资资业业务务;;
二是是以以SPV类类形形态态出出现现的的同同业业投投资资业业务务;;
三是是资资产产管管理理业业务务;;
四是是表表外外业业务务,,包包括括衍衍生生金金融融工工具具类类等等。。
同业业务与资管业业务均属于狭义的的非信贷业务
狭义的非信贷业务务
广义的非信贷业务务
除了信贷业务之外外的其他业务。具具体包括:抵债资资产、应收欠息、、挂账等高风险业务,同业拆借、买入入返售资产、衍生生品交易、债券投投资和股权投资、、直投非标准债权权、资产证券化产产品等大资金类业务,固定资产、在建建工程、无形资产产等非经营性资产。
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增信措施要求的趋趋同
投资范围的趋同
风控要求略有差异异
其他差异:
各自优势:自营优优势:利差较高/理财优势:资本节约
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期限偏好不完全一一样,投资额度和时间间要求不一样,资金来源不同
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8号文和127号文规范了理财财非标投资以及同同业投资。
分别从最终标的和和交易模式两个不不同角度界定和规规范。
在业务中,理财与与同业业务的主流流投资标的、交易易模式、增信措施施限制已无显著界界限。
资管投资标的分为为债权和非债权;同业分为标准化债权和非标准化债权
资管非标投资与同同业投资基本雷同同,财金31号文文后,银行可直接接投资于股权
“8号文”要求资管非非标“比照自营营贷款流程”进行行尽调、投中和投投后管理,同业自自营尚无明确要求求。
《商业银行授信工作作尽职指引》等要求表内外授信信进行统一管理,,但资管是否、如如何占用授信额度度并无明确规定。。
(1)标准化业务(在银银行间市场和交易易所市场):同业业拆借;同业回;;存放同业;同业业借款;信贷资产产支持证券
(2)非标准化业务务(场外):票据据转贴现;同业投投资(直投信托、、银行理财投资资、直投券商、直直投基金、SPV投资);信托托贷款;委托债权权等
(3)表外或有业业务(表外):信信用证;保函;;承兑;承诺等
:高速发展与管管理滞后
银行
总资产
非信贷资产合计
非信贷资产占比
其中:
拆出资金
存放同业和其它金融机构款项
交易性金融资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
应收款项类投资
买入返售金融资产
工商银行
206,100
58,045
%
4,785
3,043
3,468
11,883
25,664
3,317
4,685
建设银行
167,441
45,783
%
2,485
2,665
3,322
9,262
22,987
1,708
2,738
农业银行
159,742
50,923
%
4,071
5,728
4,147
9,279
17,110
5,221
5,094
中国银行
152,514
40,831
%
2,991
7,279
1,045
7,507
14,245
4,307
1,032
邮储银行
62,971
32,104
%
1,148
9,571
99
1,383
6,615
7,708
5,575
交通银行
62,683
16,986
%
1,723
1,743
1,057
2,100
6,356
2,116
1,785
招商银行
47,318
15,365
%
1,241
560
402
2,785
2,594
4,088
3,450
兴业银行
44,064
22,361
%
511
1,008
444
4,081
1,978
7,084
7,128
浦发银行
41,959
16,287
%
220
1,423
328
2,222
1,217
8,772
1,962
中信银行
41,388
13,747
%
682
940
275
2,094
1,780
6,533
1,358
民生银行
40,151
15,548
%
1,764
755
272
1,597
1,768
2,344
6,759
光大银行
27,370
10,494
%
1,327
403
44
1,386
1,117
3,339
2,867
平安银行
21,865
8,224
%
458
670
258
15
2,079
2,463
1,786
华夏银行
18,516
6,155
%
191
627
91
634
1,363
2,011
1,231
2014年末部分分商业银行表内非非信贷资产规模与与占比
高速发展:商业银银行资产管理规模模突破15万亿
银行
总资产
理财余额
理财/总资产
工商银行
206,100
19,825
%
建设银行
167,441
11,467
%
农业银行
159,742
11,575
%
邮储银行
62,980
2,471
%
中国银行业
1,723,355
150,200
%
银行自身:管理滞滞后与快速扩张并并存
(1)风险管理文文化尚未形成
(2)部分管理制制度仍处空白
(3)组织模式仍仍需探讨
监管方面:过度度与缺位并存
(1)部分创新业业务的风险权重
(2)授信额度的的占用
(3))资本本占用用的明明确
。。。。。。。。
管理滞滞后::与规规模的的快速速扩张张不匹匹配
产品组组合的的风险险识别别
产品组组合面面临的的
风险
1
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3
信用风风险
市场风风险
流动性性风险险