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概要
一、商业银银行零售业业务面临的的风险回报报管理挑战战
二、商业银银行零售业业务风险监监控流程
三、商业银银行零售业业务信用风风险计量管管理
四、商业银银行零售信信贷业务风风险回报管管理
一、商业银银行零售业业务面临的的风险回报报管理挑战战
信用卡产品品创新范例例
一、商业银银行零售业业务面临的的风险回报报管理挑战战
放松管制,,业务转型型和产品创创新与零售售业务风险险回报管理理
累进型创新新
改良现有的的产品,服服务,流程程或方式式来增加收收益和节约约成本。
战略型创新
在现有的业务模式下极大地改变现有的产品,服务,渠道和流程。
突破型创新新
实质性地改改变现有的的业务模式式,在本行行业中推行行全新的产产品或方式式
CapitalOneCreditLineIncrease提高潜在VIP客户的信用用额度
Shadowlimited影子限额
AT&T可打电话的的信用卡(推出时)
CapitalOnebalancetransfer低息额度节节余转进(推出时)
BACMinicard微型卡
BankOneChoicecard选择卡
Citibank生物智能卡(2007)
MBNAaffinityprograms认同卡
CapitalOneanalyticcard分析卡
AT&T取消信用卡卡年费(1993)
BACAdvantageChecking领先支付账账户
BACFreeSafeSend免费汇款服服务
自动取款机机、网银(推出时)
BACKeepthechange保留零钱
WoolwichOpenPlanOffset开放—抵消计划(推出时)
Reversemortgage反向按揭(推出时)
其他产品创创新范例
BACcrosssell对银行现有有客户产品品交叉销售售
一、商业银银行零售业业务面临的的风险回报报管理挑战战为何“漏斗斗银行”((FunnelBank)和“香蕉蕉皮”(BananaSkins)事件层出出不穷?
2007年3月,全球折折扣零售业业巨头TJX公司宣布,,在长达18个月的时间间内,其IT系统中有4500万信用卡和和借记卡号号失窃。
支付数据在在未加密的的情况下即即被发送给给卡发行公公司,网络络窃贼在付付款审批过过程中从位位于伯明翰翰的TJX计算机系统统中窃取了了卡数据,,导致导致致很多美国国和加拿大大的银行和和信用合作作社被迫禁禁止使用并并重新发行行成千上万万的信用卡卡。
这次事件暴露露了该公司在在数据存储及及数据传递安安全管理质量量上的严重缺缺陷,以及风风险管理和内内部风险监控控能力方面的的漏洞。
2007年8月5号,美国第五五大投资银行行贝尔斯登公公司(Bear-Stearns成立于1923年的一家全球球领先的投资资银行和证券券交易及经纪纪公司)宣布布,受美国次次级抵押贷款款市场危机的的拖累,公司司旗下的两只只基金倒闭,,投资人的损损失高达15亿美元。一天天之后,美国国第十大抵押押贷款机构——美国住房抵押押贷款投资公公司正式向法法院申请破产产保护。
在美联储一手手导演下,贝尔斯登公司司被JP摩根大通收购购而获救,看看来暂时避免免遭受了这场场大规模系统统性失败。
次级抵押贷款款债券及其衍衍生品价值受受到严重损失失,于是商业业银行和投资资银行将所投投资的次级抵抵押贷款债券券及其衍生品品大规模核销销。估计累计计损失达1万亿美元。
一、商业银行行零售业务面面临的风险回回报管理挑战战次级抵押贷款款危机剖析
这里通过对““金字塔骗术术”(pyramidscheme)的解释类比来来理解次债危危机:次级抵抵押贷款如何何从一开始向向不具备资格格的借款人进进行了成功推推销,到后来来次级抵押贷贷款的证券化化并转销给其其他投资者。。
金字塔骗术具具有这样的特特性,即初始始投资者从一一开始就能够够从后续投资资者的交易中中赢得大量收收益,而这也也是形成金字字塔结构的驱驱动力。
其中是如何运运作的?其运运作完全在于于创造一种预预期:市场预预期被次级抵抵押贷款借款款人购买的商商品住房的价价格会显著上上升,而最后后这种预期果果然成为了现现实。
一、商业银行行零售业务面面临的风险回回报管理挑战战次级抵押贷款款危机剖析
想象一下:第第一批次级抵抵押贷款借款款人购买了新新住房,而他他们的抵押贷贷款被捆绑并并证券化后卖卖给了一批投投资者。
进入第二批次次级抵押贷款款借款人,他他们为已经被被第一批借款款人购买了的的房屋继续竞竞价,使得房房屋价格上升升,这是他们们使用的是借借款人提供的的资金。
无论论有有没没有有抵抵押押,,第第一一批批借借款款人人出出售售住住房房后后赚赚得得的的钱钱可可以以购购买买价价格格更更高高的的住住房房。。但但与与此此同同时时,,因因为为第第一一批批次次级级抵抵押押贷贷款款债债券券的的标标的的资资产产市市场场价价格格上上升升,,受受其其支支持持的的证证券券也也就就更更值值钱钱,,导导致致其其收收益益率率降降低低,,并并使使这这些些证证券券的的初初始始投投资资者者们们获获利利。。这这使使更更多多次次级级抵抵押押贷贷款款债债券券及及其其衍衍生生产产品品的的销销售售更更加加容容易易。。
一、、商商业业银银行行零零售售业业务务面面临临的的风风险险回回报报管管理理挑挑战战次级级抵抵押押贷贷款款危危机机剖剖析析
这个个过过程程周周而而复复始始,,直直到到不不再再有有新新的的次次级级抵抵押押贷贷款款借借款款人人或或房房产产的的市市场场价价格格过过高高而而停停止止继继续续升升值值。。
一些些次次级级抵抵押押贷贷款款债债券券及及其其衍衍生生产产品品的的交交易易能能够够为为出出售售者者提提供供剩剩余余价价值值((residual),通过出售债债券或衍生产品品获得收益。这这进一步鼓励了了此种债券的持持有人以及每一一个后续的交易易者不断把这类类债权销售给他他人。
但是,所有金字字塔骗术最终都都会以灾难告终终,次级抵押贷贷款也不例外。。(某种意义上上来说,上世纪纪90年代到21世纪初期的互联联网股票泡沫也也是一种“金字字塔骗术”)
一、商业银行零零售业务面临的的风险回报管理理挑战“漏斗”和“漏漏斗”和“香蕉蕉皮”出于流程程缝隙、断裂和和缺漏
银行经营的社会会环境
具有违规意愿或或
素质不高的员工工
业务流流程或或规则则
存在缺缺陷
操作风风险事事件和和案件件
损失
环境是是员员工工受流流程程或实实际操操事事件件形
员工成成环环境境的规规则则存作作中流流成成损损失
长的条条影影响响在在问问题程程存在在
件,事事因因有低低缺缺陷陷造
故频发发素素质员员成成操操作
环境恶恶工工而发发风风险险事
化生生作用用件件和和案件件
CEO
战略
组织目标
部门目标
部门目标
部门目标
部门目标
部门目标
市场
销售
发货
收款
服务支持
客户
部门工作指标标
一、商业银行行零售业务面面临的风险回回报管理挑战战
流程缝隙、断断裂和缺漏基基于低水平的的流程管理及及运营模式
客户如何观察察我们?
我们如何测量量流程业绩?