文档介绍：豆油期货合约交割业务手册
大连商品交易所交割部编制
(2008年4月)
目录
一、实物交割……………………………………………………………3
(一)交割方式……………………………………………………………3
(二)交割费用……………………………………………………………5
(三)交割票据流转………………………………………………………6
(四)交割违约处理………………………………………………………6
二、仓单生成……………………………………………………………8
(一)交割预报……………………………………………………………8
(二)商品检验……………………………………………………………9
(三)仓单注册……………………………………………………………9
三、仓单流通……………………………………………………………9
(一)标准仓单充抵保证金………………………………………………9
(二)标准仓单充抵释放…………………………………………………10
(三)交存标准仓单………………………………………………………10
(四)标准仓单清退/预清退………………………………………………10
(五)标准仓单转让………………………………………………………11
四、仓单注销……………………………………………………………11
五、厂库仓单管理………………………………………………………11
(一)厂库仓单注册………………………………………………………12
(二)厂库仓单的流通……………………………………………………12
(三)厂库仓单注销………………………………………………………12
六、交割限仓及套期保值………………………………………………13
一、实物交割
实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。个人客户不允许交割。自交割月第一个交易日起,交易所对个人客户的交割月份持仓予以强制平仓。
(一)交割方式
豆油合约交割方式有三种:期货转现货、滚动交割、一次性交割。
(1)定义
期货转现货(以下简称期转现)是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议,并按照协议价格了结各自持有的期货持仓,同时进行数量相当的货款和实物交换。
(2)交割流程
期转现种类
申请及批复
提交材料
双方义务
货款交收
交割费用
标准仓单期转现
交易日11:30前提出申请,交易所在申请的当日内予以审批
期转现申请;现货买卖协议;相关的货款证明;相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明
批准日结算前,卖方提交相应数量的标准仓单、增值税专用发票;买方付全额货款
仓单交收和货款支付由交易所负责办理
按该品种交割手续费标准收取
非标准仓单期转现
交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批
期转现申请;现货买卖协议;相关的货款证明;相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明
交易双方在现货交易结束后向交易所提交货物交收和货款支付证明,交易所有权进行监督和核查
货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定,交易所不承担保证责任
按该品种交易手续费标准收取
注:详见《大连商品交易所交割细则》
(3)注意事项
★提出期转现申请的客户必须是单位客户,期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日(含当日)。
★期转现批准日结算时,交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理,产生的盈亏计入当日平仓盈亏。
★期转现的持仓从当日持仓量中扣除,交易结果不计入当日结算价和成交量。每个交易日结束后,交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。
(1)定义
滚动交割是指在合约进入交割月以后,由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出,并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。
(2)交割流程
交割步骤
买方
卖方
货款
发票
仓单
持仓
发票
仓单
配对日
(第一日)
配对买持仓的交易保证金转为交割预付款
提供增值税专用发票信息
-
配对持仓从交割月合约的持仓量中扣除
索取增值税专用发票信息
提交对应持仓的标准仓单
交收日
(第三日)
支付剩余交割货款
最快当日可拿到卖方开具的增值税专用发票
当日收市后即可拿到标准仓单
收到80%的交割货款,增值税专用发票合格后可收到余下20%货款
配对后7日内提交增值税专用发票
-
注:详见《大连商品交易所交割细则》
(3)注意事项
★滚动交割由客户提出交割申请,会员代客户办理。办理时间为交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日。
★进入交割月后,同时持有