文档介绍：该【相对强弱指标 】是由【朱老师】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【相对强弱指标 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。相对强弱指标
外汇交易同期货买卖、股票买卖相同之处是汇价的升跌最终取决于供求关系,因此,强弱指标在分析外汇行情上也有着广泛的应用。后来,投资者还把RSI的计算公式制作成电脑程序,操作者只要每天把汇价资料输入电脑,就能够获得RSI的数值。目前,路透社的图表分析及德励财经的图表分析均能取出RSI的走势图。
RSI的原理
RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量比照,譬如有100个人面对一件商品,如果50个人以上要买,竞相抬价,商品价格必涨。相反,如果50个人以上争着卖出,价格自然下跌。
强弱指标理论认为,任何市价的大涨或大跌,均在0-100之间变动,根据常态分配,认为RSI值多在30-70之间变动,通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态,至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态,市价将出现反弹上升。
RSI测量法的优点
能较清楚地看出买卖双方的意向
何时呈现超买状态,何时呈现超卖状态一目了然,从而使人们较好地掌握买入时机。不过,任何分析工具都有其优点和缺点,技术分析师常常告诫人们,应用RSI的分析不能掉进公式化、机械化的泥潭中,因为任何事物都有特殊情况,RSI超过95或低于15也并不出奇,不要一低于30就入市买进,高于70就抛售,应当结合其他图形具体分析。
能构成柱状图的各种图形
诸如头肩顶、双顶双底三角形、旗形、放大型、支持线、阻力线等。
RSI的计算一般以14天为周期,把上升幅度作为买方力量的总和,将下跌的幅度作为卖方力量的总和,而判断汇价的未来动向,那么是参看两种力量比照的结果。
RSI的计算
RSI1一般是6日相对强弱指标
RSI2一般是12日相对强弱指标
RSI3一般是24日相对强弱指标
强弱指标的计算公式如下:
RSI=100×RS/(1+RS)或者,RSI=100-100÷〔1+RS〕
其中RS=14天内收市价上涨数之和的平均值/14天内收市价下跌数之和的平均值
公式化简:RSI=100×14天内收市价上涨数之和的平均值÷〔14天内收市价上涨数之和的平均值+14天内收市价下跌数之和的平均值〕。
举例说明:
如果最近14天涨跌情形是:
第一天升2元,第二天跌2元,第三至第五天各升3元;第六天跌4元第七天升2元,第八天跌5元;第九天跌6元,第十至十二天各升1元;第十三至十四天各跌3元。
那么,计算RSI的步骤如下:
(一)将14天上升的数目相加,除以14,(精确到小数点后三位);
(二)将14天下跌的数目相加,除以14,(精确到小数点后三位);
(三)求出相对强度RS,即RS==(精确到小数点后三位);
(四)1+RS=1+=;
(五)以100除以1+RS,即100/=;
(六)100-=。
。
不同日期的14天RSI值当然是不同的,连接不同的点,即成RSI的轨迹。
行情软件中的RSI公式代码
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;
RSI的五种不同的用途:
1)顶点及底点  30及70通常为超卖及超买讯号。
2)分歧          当市况创下新高(低)但RSI并不处于新高,这通常说明市场将出现反转。
3)支持及阻力  RSI能显示支持及阻力位,有时比价格图更能清晰反响支持及阻力。
4)价格趋势形态  与价格图相比,价格趋势形态如双顶及头肩在RSI上表现更清晰。
5)峰回路转      当RSI突破(超过前高或低点)时,这可能表示价格将有突变与其它指标相同,RSI需与其它指标配合使用,不能单独产生讯号,价格确实认是决定入市价位的关键。
RSI的变动范围
RSI的变动范围在0—100之间,强弱指标值一般分布在20—80。
80-100极强卖出
50-80强买入
20-50弱观望
0-20极弱买入
RSI指标运用原那么
这里的“极强〞、“强〞、“弱〞、“极弱〞只是一个相对的分析概念RSI指标运用原那么
〔1〕受计算公式的限制,不管价位怎样变动,强弱指标的值均在0与100之间.
〔2〕强弱指标保持高于50表示为强势市场,反之低于50表示为弱势市场.
〔3〕,表示股市已有超买现象,假设一旦继续上升,超过90以上时,那么表示已到严重超买的警戒区,股价已形成头部,极可能在短期内反转回转.
〔4〕当六日强弱指标下降至20时,表示股市有超卖现象,假设一旦继续下降至10以下时那么表示已到严重超卖区域,股价极可能有止跌上升的时机.
〔5〕每种类型股票的超卖超买值是不同的.
在牛市时,通常蓝筹股的强弱指数假设是80,便属超买,假设是30便属超卖,至于二三线股,强弱指数假设是85至90,便属超买,假设是20至25,,拟定蓝筹股或二三线股是否属于超买或超卖,主要是由于某些股票有自己的一套超买/卖水平,即是,股价反覆的股票,通常超买的数值较高〔90至95〕,而视作超卖的数值亦较低〔10至15〕.至于那些表现较稳定的股票,超买的数值那么较低〔65至70〕,超卖的数值较高〔35至40〕.因此我们对一只股票采取买/卖行动前,一定要先找出该只股票的超买/,我们可以参考该股票过去12个月之强弱指标记录.
〔6〕,起伏不大的稳定的市场一般可以规定70以上超买,,,对于9日RSI,可以规定80以上为超买,,可以规定70以上为超买,,,RSI会很快地超出正常范围,,RSI往往会很快进入80以上的区域,并在此区域内停留相当长一段时间,,,,“陷井〞.在很多情况罡,很好的买卖讯号是:RSI进入超买超卖区,,:
①趋势线的突破;②移动平均线的突破;③某种价格型态的完成.
〔7〕强弱指标与股价或指数比拟时,常会产生先行显示未来行情走势的特性,亦即股价或指数未涨而强弱指标先上升,股价或指数未跌而强弱指标先下降,其特性在股价的顶峰与谷底反响最明显.
〔8〕当强弱指标上升而股价反而下跌,或是强弱指标下降而股价反趋上涨,这种情况称之为“背驰〞.当RSI在70至80上时,价位破顶而RSI不能破顶,这就形成了“顶背驰〞,而当RSI在30至20下时,价位破底而RSI不能破底就形成了“底背驰〞.这种强弱指标与股价变动,产生的背离现象, 相对强弱指标〔RSI〕是技术指标中的一种,强弱指标理论认为,任何市价的大涨或者大跌,均在0—100之间波动。根据常态分析,认为RSI值在30-70之间的变动属正常情况,在80—90时,被认为市场已达超买状态,至此市场价格自然面临回落调整;而在10—20时,被认为市场已达超卖状态,至此市场价格自然面临企稳上升。但投资者可能会发现:有时RSI在80以上时,股价仍不断上扬,因此仅仅用是否通过80来划分股价是否超买来判断顶部,不太可靠。因此我们就应该寻找其他规律进行判断。
RSI顶背离
一般来讲,技术指标都有顶背离的走势出现,RSI指标也不例外。RSI指标出现顶背离,是指股价在一个上升趋势当中,先创出一个新高点,这时RSI指标也相应在80以上创出一个新高点,之后股价出现一定幅度回落,RSI也随着股价的回落走势出
现调整。但是如果之后股价再度出现冲高,并且超越前期高点时,而RSI虽然随股价继续上扬,但是并没有超过前期高点,这就形成RSI的顶背离。RSI出现顶背离后,股价见顶的可能性较大。
之所以说RSI顶背离就是股价见顶的标志,主要是由于当庄家拉高出货的时候,为了出货迅速,其拉高动作必然迅速而猛烈,而出货动作那么要延续较长的时间和空间。这种特性就决定了庄家一次又一次地拉高股价,但是由于RSI指标主要是反映市场强弱的指标,而这种强势不再的走势无疑将促使RSI出现回落走势,因此一旦庄家出货的走势出现,RSI的回落幅度通常较大,从而形成顶背离的态势。这种现象在KDJ等指标上同样也有可能出现,而成交量与股价背离的现象,也是股价见顶的征兆之一。价格上扬成交量趋于减少,说明市场交易活泼程度逐渐减弱,接下来股价很可能面临下跌的走势。
发现指标出现顶背离走势后,投资者应结合当时市场气氛和盘面情况进行综合判断。如果市场仍然处于相对看多的阶段,那么股价继续上扬的可能性较大,但是幅度和力度都将明显弱于前期,这主要是因为这种上涨,是在市场人气刺激下出现的上涨走势,并不是成交量的实质推动,因而涨势不能长久。
RSI的特殊分析方法
RSI曲线的形态
当RSI指标在高位盘整或低位横盘时所出现的各种形态也是判断行情,决定买卖行动的一种分析方法。
1、当RSI曲线在高位〔50以上〕形成M头或三重顶等高位反转形态时,意味着股价的上升动能已经衰竭,股价有可能出现长期反转行情,投资者应及时地卖出股票。如果股价走势曲线也先后出现同样形态那么更可确认,股价下跌的幅度和过程可参照M头或三重顶等顶部反转形态的研判。
2、当RSI曲线在低位〔50以下〕形成W底或三重底等低位反转形态时,意味着股价的下跌动能已经减弱,股价有可能构筑中长期底部,投资者可逢低分批建仓。如果股价走势曲线也先后出现同样形态那么更可确认,股价的上涨幅度及过程可参照W底或三重底等底部反转形态的研判。
3、RSI曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态
RSI曲线的背离
RSI指标的背离是指RSI指标的曲线的走势正好和股价K线图的走势方向正好相反。RSI指标的背离分为顶背离和底背离两种。
〔1〕顶背离
当RSI处于高位,但在创出RSI近期新高后,反而形成一峰比一峰低的走势,而此时K线图上的股价却再次创出新高,形成一峰比一峰高的走势,这就是顶背离。顶背离现象一般是股价在高位即将反转的信号,说明股价短期内即将下跌,是卖出信号。
在实际走势中,RSI指标出现顶背离是指股价在进入拉升过程中,先创出一个高点,RSI指标也相应在80以上创出新的高点,之后,股价出现一定幅度的回落调整,RSI也随着股价回落走势出现调整。但是,如果股价再度向上并超越前期高点创出新的高点时,而RSI随着股价上扬也反身向上但没有冲过前期高点就开始回落,这就形成RSI指标的顶背离。RSI出现顶背离后,股价见顶回落的可能性较大,是比拟强烈的卖出信号。
〔2〕底背离
RSI的底背离一般是出现在20以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌,形成一波比一波低的走势,而RSI线在低位却率先止跌企稳,并形成一底比一底高的走势,这就是底背离。底背离现象一般预示着股价短期内可能将反弹,是短期买入的信号。
与MACD、KDJ等指标的背离现象研判一样,RSI的背离中,顶背离的研判准确性要高于底背离。当股价在高位,RSI在80以上出现顶背离时,可以认为股价即将反转向下,投资者可以及时卖出股票;而股价在低位,RSI也在低位出现底背离时,一般要反复出现几次底背离才能确认,并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。
参数的修改
由于RSI指标实用性很强,因而被多数投资者所喜爱。虽然RSI指标有可以领先其它技术指标提前发出买入或卖出信号等诸多优势,但投资者应当注意,RSI同样也会发出误导的信息。由于多方面的原因,该指标在实际应用中也存在盲区。在目前的市场中还没有出现一个十全十美的技术分析工具,RSI也是如此。指标不能决定股价涨跌,股价的变化是决定指标运行的根本因素。RSI指标最重要的作用是能够显示当前市场的根本态势,指明市场是处于强势还是弱势,或者牛皮盘整之中,同时还能大致预测顶和底是否来临。但RSI指标只能是从某一个角度观察市场后给出的一个信号,所能给投资者提供的只是一个辅助的参考,并不意味着市场趋势就一定向RSI指标预示的方向开展。尤其在市场剧烈震荡时,还应参考其它指标进行综合分析,不能简单地依赖RSI的信号来作出买卖决定。
缺点
,rsi指标在高档或低档时会有钝化的现象,因此会发生过早卖出或买进。
,当指针在高位时,仅能说明情行反转的可能性增高,但并没有方法进一步明确地指出时点。
,RSI的背离信号通常是事后验证,事前很难看出,RSI指标与股价的"背离"走势常常会发生滞后现象;
方面,市场行情已经出现反转,但是该指标的"背离"信号却可能滞后出现;另一方面,在各种随机因素的影响下,有时"背离"现象出现数次后行情才真正开始反转,同时在研判指标"背离"现象时,真正反转所对应的"背离"出现次数并无定论,一次、两次或三次背离都有出现趋势变化的可能,在实际操作中较难确认。
,因此在趋势分析的能力上会较弱。
,其给出的结果就会不同;
不同的投资者对时间周期的设定有不同的个人偏好,从理论上讲,较短周期的RSI指标虽然比拟敏感,但快速震荡的次数较多,可靠性较差;较长周期的RSI指标尽管信号可靠,但指标的敏感性不够,反响缓慢,因而经常出现错过买卖良机的现象。
此外,由于RSI是通过收盘价计算的,如果当天行情的波幅很大,上下影线较长时,RSI就不可能较为准确反映此时行情的变化。
、超卖出现后导致的指标钝化现象容易发出错误的操作信号;
在"牛市"和"熊市"的中间阶段,RSI值升至90以上或降到10以下的情况时有发生,此时指标钝化后会出现模糊的误导信息,假设依照该指标操作可能会出现失误,错过盈利时机或较早进入市场而被套牢。
。
一般而言,RSI值在40到60之间研判的作用并不大。按照RSI的应用原那么,当RSI从50以下向上突破50分界线时代表股价已转强;RSI从50以上向下跌破50分界线那么代表股价已转弱。但实际情况经常是让投资者一头雾水,股价由强转弱后却不跌,由弱转强后却不涨的现象相当普遍。这是因为在常态下,RSI会在大盘或个股方向不明朗而盘整时,率先整理完毕并出现走强或走弱的现象。
补救措施
1、利用长期的RSI均线与RSI线的关系来作买卖信号判断
2、以rsi值为样本去计算其kd值来求得买卖信号。
,可以在价格变动幅度较大且涨跌变动较频繁时,将RSI参数设定的小一点;引
长短期RSI线的交叉情况
短期RSI是指参数相对小的RSI,长期RSI是指参数相对较长的RSI。比方,6日RSI和12日RSI中,6日RSI即为短期RSI,12日RSI即为长期RSI。长短期RSI线的交叉情况可以作为我们研判行情的方法。
1、当短期RSI>长期RSI时,市场那么属于多头市场;
2、当短期RSI<长期RSI时,市场那么属于空头市场;
3、当短期RSI线在低位向上突破长期RSI线时,一般为RIS指标的“黄金交叉〞,为买入信号;
4、当短期RSI线在高位向下突破长期RSI线时,一般为RSI指标的“死亡交叉〞,为卖出信号。
RSI的实战技巧
和其他指标相比,RSI指标波动频繁,而且其预示的趋势性不是很明显,在实际研判汇市行情中,往往会给投资者以错乱无序的感觉。为了解决这个问题,这里选用两组不同的日〔12,72〕和日〔9,12〕参数来讲述RSI指标的买卖预示功能。
12日RSI和72日RSI相结合的买卖功能
1、当12日RSI曲线在50数值附近向上突破72日RSI曲线形成“金叉〞时,说明市场多头力量开始强于空头力量,汇价将大幅扬升,这是RSI指标所指示的中线买入信号。特别是当汇价也同时带量向上突破中长期均线时,这种买入信号比拟准确。此时,投资者应及时逢低买入市场。
2、当12日RSI曲线和72日RSI曲线在60数值上方运行了比拟长的时间时,一旦12日RSI曲线向下突破72日曲线形成“死叉〞时,说明多头力量已经衰弱,汇价将开始大幅下跌,这是RSI指标指示的短线卖出信号。特别是对于那些前期涨幅过大的市场,这种卖出信号更加准确。此时,投资者应及时清仓离场。
3、当12日RSI曲线和72日RSI曲线从高位回落到50附近时,一旦12日RSI曲线向下72日RSI曲线时,就意味多头力量已经衰弱,空头力量开始强大,汇价将面临大幅下跌的可能,这是RSI指标所指示的中线卖出信号。特别是对于那些高位盘整的市场,这种卖出信号更加强烈。此时,投资者也应中线离场观望。
9日RSI和12日RSI相结合的买卖功能
1、当9日RSI和12日RSI曲线在50数值下方,几乎同时向上突破50数值这条RSI指标的多空平衡线时,说明市场的多头力量开始增强,汇价将向上攀升,这也是RSI指标所指示的中线买入信号。特别是当前期汇价经过了在一段狭小的价位区间整理,然后带量突破时,这种买入信号比拟准确。此时,投资者应及时买入市场。
2、当9日RSI曲线和12日RSI曲线在80数值上方运行时,一旦9日RSI曲线和12日RSI曲线几乎同时向下突破80这条线时,说明市场的多头力量开始衰弱,汇价面临向下调整的压力,这是RSI指标所指示的短线卖出信号。特别是对于那些短期涨幅较大的市场,这种卖出信号更加强烈。此时,投资者应及时短线离场观望。
3、当9日RSI曲线和12日RSI曲线从高位回落到50附近时后,如果这两条线短期内不能再度返身向上,一旦9日RSI曲线和12日RSI曲线向下突破50,就意味空头力量开始强大,汇价将面临大幅下跌的可能,这也是RSI指标所指示的中线卖出信号。特别是对于那些高位盘整的市场,这种卖出信号更加强烈。此时,投资者也应中线离场观望。