文档介绍：该【计量经济学名词解释 】是由【泰山小桥流水】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【计量经济学名词解释 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。三、名词解说
:是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交错学科。
:是找寻适合的方法,去测度由经济计量模型设定的经济关系式。
:以经济理论和事实为出发点,应用计量方法,解决经济系统运转过程中的理论问题或实践问题。
:拥有必定概率散布的随机变量,由模型自己决定,其数值是求解模型的结果。
:是非随机变量,在模型系统以外决定,即在模型求解以前已经获得了数
值。
:依据经济行为结构的函数关系式。
:依据经济学理论或政策、法例而结构的经济变量恒等式。
:指某一经济变量在各个时期的数值准时间先后次序摆列所形成的数列。
:指在同一时点或时期上,不一样统计单位的同样统计指标构成的数据。
三、名词解说
:就是研究被解说变量对解说变量的依靠关系,其目的就是经过解说变量
的已知或设定值,去预计或展望被解说变量的整体均值。
:测度两个变量之间的线性关系度的剖析方法。
:E(Y/Xi)是Xi的一个线性函数,就是整体回归函数,简称整体回归。
它表示在给定Xi下Y的散布的整体均值与Xi有函数关系,就是说它给出了Y的均值是如何
随X值的变化而变化的。
:为随机或非系统性成份,代表全部可能影响Y,但又未能包含到回归
模型中来的被忽视变量的代理变量。
:在全部线性无偏预计量中拥有最小方差的无偏预计量叫做有效预计量。
?
Y)
2
:R2
(Yi
ESS,是对回归线拟合优度的胸怀。
R2测度了在
(Yi
Y)2
TSS
的总变异中由回归模型解说的那个部分所占的比率或百分比。三、名词解说
:在回归模型中,随机偏差项u1,u2,,un不拥有同样的方差,即
Var(ui)Var(uj),当ij时,则称随机偏差的方差为异方差。
:在进行回归剖析时,我们总假定其随机偏差项是不有关的,即
Cov(ui,uj)0,ij
上式表示不一样时点的偏差项之间不有关。假如一个回归模型不知足上式,即
Cov(ui,uj)0,则我们称随机偏差项之间存在着序列有关现象,也称为自有关
:为了战胜方差非齐性,所采纳的方法即加权最小二乘法。基本思
想是变换本来的模型,
使经过变换的模型拥有同方差的随机项,
而后再应用一般最小二乘法
进行预计。
—匡特查验:第一将样本按某个解说变量的大小次序摆列,
并将样本从
中间截成两段;而后各段分别用一般最小二乘法拟合回归模型。
令第一段为高方差段,第二
段为低方差段,并记两段的样本容量分别为
n1和n2,模型参数个数为
k,两段样本回归残
n1
n2
差分别为e1i和e2i,则两段的残差平方和分别为
RSS1
e1i2和RSS2
e2i2,进而可计
i
1
i
1
2
1
2
RSS2
算出各段模型的随机偏差项的方差预计量分别为
?
和?
,由此可结构出
RSS
1
n1
k
2
n2k
2
1
1
k)
查验统计量为
F
?1
RSS/(n
?2
RSS/(n
k)
2
2
2
该统计量听从自由度为(n1k)和(n2k)的F散布。在给定的明显性水平之下,若
此统计量F的值大于临界值Fn1k,n2k,则可以为有异方差的存在。
:DW查验是(杜宾)和沃特森)于1951年提出的一种合用于小样本的查验方法。DW查验只好用于查验随机偏差项拥有一阶自回归形式的序列有关问题。随机偏差项的
一阶自回归形式为ut
ut1vt,为了查验序列的有关性,结构的原假定是
H0:0
为了查验上述假定,结构DW统计量第一要求出回归预计式的残差et,
DW2(1)
n和解说变量的数量
k'(
不包含常数项
)
,查
DW
散布表,得
?,依据样本容量
临界值dL和dU,而后依以下准则观察计算获得的
DW值,以决定模型的自有关状态。
.广义差分法:广义差分法能够战胜全部种类的序列有关带来的问题。假如
Yt
1
2X2t
kXktut
ut
1ut1
2ut2
putp
vt
vt为经典偏差项,则能够将模型变换为
Yt1Yt1
2Yt2
pYtp
1(11
2
p)
2(X2t
1X2,t
1
2X2,t
2
pX2,t
p)
k(Xkt
1Xk,t
1
2Xk,t
2
pXp,t
p)vt
此模型即为广义差分模型,该模型不存在序列有关问题。采纳一般最小二乘法预计该模型获得的参数预计量,即为原模型参数的无偏、有效的预计量。
三、名词解说
:在模型中将包含二个以上的解说变量的多元线性回归模型。
2
:
R2
1
ei
/(n
k)
,所谓调整,就是指
R2的计算
(Yi
Y)2
/(n
1)
2
2都用它们的自由度(
式中的
ei
和
(Yi
Y)
n-k)和(n-1)去除。
:
LnYi
2
LnXi
ui,该模型中LnY对,
2是线性关系,LnY
i
i
对LnXi
也是线性关系。该模型可称为对数—对数线性模型,简称为对数线性模型。
:在多元线性回归模型中,解说变量
X1,X2,
,Xk之间存在完整或
近似的线性关系,称解说变量
X1,X2,
,Xk之间存在完整或近似多重共性线,也称为复共
线性。
:
1
胸怀了因为Xj
与其余解说变量之间的线性关系程度对估
1Rj2
计量?j的方差的影响。称其为方差扩大因子,定义为
1
VIFj
2。
1
Rj
三、名词解说
:散布滞后模型一般定义为
,假如一个回归模型不单包含解说变量
的现期值,并且还包含解说变量的滞后值,
则这个回归模型就是散布滞后模型。
它的一般
形式为:
Yt=+
0Xt+
1Xt1++
kXtk+ut
或
Yt=+
0Xt+1Xt1++ut
:在散布滞后模型:Yt=
+
0Xt+1Xt1++k
Xtk+ut
中,0
称为短期影响乘数,它表示解说变量
X变化一个单位对同期被解说变量
Y产生的影响。
:在散布滞后模型
Yt=
+
0Xt
+
1Xt1++
kXtk
+ut中,1,
2,
称为缓期过渡性影响乘数,
它们胸怀解说变量
X的各个先期值改动一个单位对被解说变量
Y
的滞后影响。
:在散布滞后模型
Yt=
+
0Xt+
1Xt1++
kXt
k+ut中,全部乘
数的和
i
0
1
2
L
称为长久影响乘数。
:关于无穷散布滞后模型Yt0Xt1Xt1ut
库伊克(koyck)提出了两个假定:①模型中全部参数的符号都是同样的。②模型中的参数按几
何数列衰减的,即
j
j=0,1,2,
j0
式中,0<λ<1,λ称为散布滞后的衰减率,
λ越小,衰减速度就越快,
X滞后的远期值对
当期Y值的影响就越小。
Yt
0Xt
0Xt1
0
2Xt2
0
jXtj
ut
就称为几何散布滞后模型。
三、名词解说
:在经济计量剖析中,常常会遇到所建模型的被解说变量遇到诸如战争、
自然灾祸、国际环境、季节改动以及政府经济政策改动等质量变量的影响。给定某一质量变量某属性的出现为1,未出现为0,称这样的变量为虚构变量。
:在模型
Yi
a0a1DXiui中,D表示虚构变量,D=0和D=1
表示两种不一样的模型,他们的截距不一样,则称其为截距改动模型。
:比如花费函数不只在斜率上有差别,
在截距上也是有可能
不一致,将两个问题同时考虑进来,我们能够获得回归方程
Yi01D
2Xi
3(DXi)ui
若10,30,则为截距和斜率同时改动模型
:当解说变量X的值达到某水平X*以前,与被解说变量Y之间存在
某种线性关系;当解说变量X的值达到或超出X*此后,与被解说变量的关系就会发生变化。
假如已知X的转折点X*,能够用虚构变量分别预计每一段的斜率。这就是分段线性回归。
三、名词解说
:联立方程模型是依据经济理论和某些假定条件,划分各样不一样的经
济变量,成立一组方程式来描绘经济变量间的联立关系。
:在联立方程模型中,一些变量可能在某一方程中作为解说变量,而在
另一方程中又作为被解说变量。这就会致使解说变量与随机扰乱项之间存在有关关系,进而
违反了最小二乘预计理论的一个重要假定。假如直接使用最小二乘法,就会产生所预计的参数是有偏的、非一致的等问题,称为联立性偏误。
:外生变量和滞后内生变量合称为前定变量。前定变量影响现期模型中的其
它变量,但不受它们的影响,所以只好在现期的方程中作解说变量,且与此中的随机扰乱项互不有关。
:解说居民、公司和政府的经济行为,描绘它们对外面影响是如何做出反响的方程称为行为方程。
:每一个方程都把内生变量表示为其余内生变量、前定变量和随机扰乱项的函数,描绘经济变量关系结构的联立方程组称为结构式模型。
:把模型中每个内生变量表示为前定变量和随机扰乱项的函数,获得的模型称为简化式模型。
:结构式模型中的参数称为结构式参数,它表示每个解说变量对被解说变量的直接影响,其正负号表示影响的方向,绝对值表示影响的程度。
:在可识其余模型中,结构式参数拥有独一数值的方程称为恰巧辨别。
:在可识其余模型中,结构式参数拥有多个数值的方程称为过分辨别。