文档介绍：实验报告
课程名称: 金融时间序列分析
实验类别:综合性□设计性□其他□
实验项目:基于GARCH模型的2W七天回购利率分析
专业班级:
姓名: 学号:
实验室号: 实验组号:
实验时间: 批阅时间:
指导教师: 成绩:
实验报告
(适用经、管、文、法专业)
专业班级: 学号: 姓名:
实验项目:基于GARCH模型的2W七天回购利率分析
实验目的和要求
通过实验,能够熟练掌握如何利用Eviews软件,建立GARCH模型(正态分布、t分布、广义误差分布)分别对某个金融市场进行分析。
实验方法
通过网络下载数据,利用给的数据在EViews软件进行分析,总结。完成设计课程题目。
设备或条件
电脑、互联网、、同花顺软件
实验内容成果
见附件一
收获或体会
了解了EViews金融计量软件,学会使用该软件,熟悉操作过程。EViews使得金融统计与计量分析变得既快捷又方便。
实验准备报告
无
实验报告
(适用经、管、文、法专业)
专业班级: 学号: 姓名:
实验内容或作品名称:
本实验选取2009年7月28日到2014年5月16日之间的七天回购利率2W的价格,共1200个数据为原始数据进行建模分析。图一为原始数据折线图。
图一
一、对原始数据进行平稳性检验
采用ADF检验法对原始数据进行平稳性检验,检验结果如图二所示。,且t值较小因此原始数据是非平稳的。根据统计学要求需进行平稳性处理,即将数据转变成对数差分的形式。
实验项目:基于GARCH模型的2W七天回购利率分析
实验报告
(适用经、管、文、法专业)
专业班级: 学号: 姓名:
实验内容或作品名称:
Null Hypothesis: STHG has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=22)
t-Statistic
  Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic
-
 
Test critical values:
1% level
-
5% level
-
10% level
-
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(STHG)
Method: Least Squares
Date: 11/26/16 Time: 21:44
Sample (adjusted): 6 1200
Included observations: 1195 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  
STHG(-1)
-
-
D(STHG(-1))
C
R-squared
    Mean dependent var
Adjusted R-squared
    . dependent var
. of regression
    Akaike info criterion
-
Sum squared resid
    Schwarz criterion
-
Log likelihood
    Hannan-Quinn criter.
-
F-statistic
    Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
图二
实验项目:
实验报告
(适用经、管、文、法专业)
专业班级: 学号: 姓名:
实验内容或作品名称:
二、对对数差分后的数据进行平稳性检验
如图三所示,是对数差分后的数据折线图。
图三
还是采用ADF检验法对对数差